PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с DGRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FDIF is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 3 years, FDIF returned 17.17%/yr vs 16.92%/yr for DGRO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.19%.

FDIF

1 день
-2.20%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.38%
3 года*
17.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.32%
1 месяц
0.80%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.52%
1 год
22.22%
3 года*
16.92%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и DGRO

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		8.49%13.83%19.74%5.83%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.19%15.69%16.62%6.28%

Correlation

The correlation between FDIF and DGRO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.62

The correlation between FDIF and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и DGRO

Секторы
FDIF
DGRO

Технологии

40.4%
22.0%

Здравоохранение

16.9%
16.5%

Коммуникационные услуги

13.5%
0.1%

Промышленность

12.1%
10.4%

Финансовые услуги

11.6%
20.6%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.4%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

11.1%

Энергетика

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Технологии

FDIF
40.4%
DGRO
22.0%

Здравоохранение

FDIF
16.9%
DGRO
16.5%

Коммуникационные услуги

FDIF
13.5%
DGRO
0.1%

Промышленность

FDIF
12.1%
DGRO
10.4%

Финансовые услуги

FDIF
11.6%
DGRO
20.6%

Потребительский циклический сектор

FDIF
5.3%
DGRO
5.4%

Недвижимость

FDIF
0.1%
DGRO

-

Сырьевые материалы

FDIF

-

DGRO
2.4%

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

DGRO
11.1%

Энергетика

FDIF

-

DGRO
5.1%

Коммунальные услуги

FDIF

-

DGRO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с MOAT
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

FDIF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIFDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.35

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.41

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.45

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

13.31

-8.15

FDIF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIF и DGRO

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-35.10%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-6.47%

-8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-14.03%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.90%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.43%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.67%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и DGRO

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

2.63%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

6.94%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

9.53%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

13.80%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

16.60%

+2.27%

Сравнение комиссий FDIF и DGRO

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и DGRO

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DGRO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.97%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.27%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and DGRO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIF has higher volatility (7.68%) compared to DGRO (2.63%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, FDIF leads with 17.17% vs 16.92% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIF has performed better with a 17.17% return vs 16.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.

DGRO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.27% for FDIF.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор