PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с ARKK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, FDIF returned 22.85% vs 34.90% for ARKK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 1.61%.

FDIF

1 день
-0.90%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.33%
1 год
22.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
-3.21%
1 год
34.90%
3 года*
23.72%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и ARKK

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		10.12%13.83%19.74%6.49%
ARKK
ARK Innovation ETF		1.61%35.49%8.40%19.31%

Correlation

The correlation between FDIF and ARKK is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between FDIF and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и ARKK

Секторы
FDIF
ARKK

Технологии

38.5%
26.4%

Здравоохранение

17.8%
27.4%

Коммуникационные услуги

13.8%
10.9%

Промышленность

12.0%
6.3%

Финансовые услуги

11.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

6.1%
13.7%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDIF
38.5%
ARKK
26.4%

Здравоохранение

FDIF
17.8%
ARKK
27.4%

Коммуникационные услуги

FDIF
13.8%
ARKK
10.9%

Промышленность

FDIF
12.0%
ARKK
6.3%

Финансовые услуги

FDIF
11.8%
ARKK
15.4%

Потребительский циклический сектор

FDIF
6.1%
ARKK
13.7%

Недвижимость

FDIF
0.1%
ARKK

-

Сырьевые материалы

FDIF

-

ARKK

-

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

ARKK

-

Энергетика

FDIF

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

FDIF

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с FIDUFDIF с USDFDIF с MOAT
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

FDIF vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.96

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.52

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.12

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

2.49

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIF vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.96

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.35

+0.58

Просадки

Сравнение просадок FDIF и ARKK

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-80.97%

+58.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-31.35%

+16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-49.39%

+48.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-30.12%

+26.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

14.06%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и ARKK

Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 4.11%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

9.45%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

25.08%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

36.37%

-19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

46.28%

-27.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

40.26%

-21.67%

Сравнение комиссий FDIF и ARKK

FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и ARKK

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.30%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and ARKK have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.45%) compared to FDIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs ARKK's -80.97%.

On 1-year performance, ARKK leads with 34.90% vs 22.85% for FDIF. On fees, FDIF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDIF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKK has performed better with a 34.90% return vs 22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

FDIF has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for ARKK.

FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and ARK. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.75% for ARKK.

FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор