PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIF с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и ARK Innovation ETF (ARKK).

FDIF и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIF и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIF и ARKK

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		-7.53%13.83%19.74%6.49%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%19.31%

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность -7.53%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

FDIF

1 день
0.93%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-6.85%
1 год
11.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с MOATFDIF с USDFDIF с VOO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий FDIF и ARKK

FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
FDIF
Fidelity Disruptors ETF

Доходность на риск

FDIF vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.02

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.66

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

3.60

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIF vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.02

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.32

+0.28

Корреляция

Корреляция между FDIF и ARKK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и ARKK

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.35%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FDIF и ARKK

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIFARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-80.97%

+58.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-31.35%

+16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-55.71%

+45.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-29.81%

+25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

12.16%

-8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и ARKK

Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 7.84%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIFARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

12.59%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

27.62%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

42.55%

-20.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

46.38%

-27.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

40.11%

-21.46%