PortfoliosLab logo
Сравнение FDHY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDHY и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDHY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.05%
121.02%
FDHY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHY:

1.33

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

FDHY:

1.91

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

FDHY:

1.27

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDHY:

1.40

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FDHY:

7.24

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FDHY:

1.02%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

FDHY:

5.56%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

FDHY:

-20.01%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FDHY:

-1.39%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


FDHY

С начала года

0.92%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.51%

1 год

7.40%

5 лет

5.74%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDHY и SPY

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDHY: 0.45%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDHY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDHY: 1.33
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино FDHY, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDHY: 1.91
SPY: 0.86
Коэффициент Омега FDHY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDHY: 1.27
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FDHY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDHY: 1.40
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FDHY, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDHY: 7.24
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.51
FDHY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и SPY

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.12%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и SPY

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.39%
-9.89%
FDHY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и SPY

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 3.95%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.95%
15.12%
FDHY
SPY