PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHY с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

FDHY и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FDHY и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDHY и LDRH

2026 (YTD)20252024
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		0.23%9.24%-0.26%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

FDHY

1 день
0.27%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.03%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с FBNDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPY
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий FDHY и LDRH

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

FDHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHYLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.71

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.63

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.39

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

14.61

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHY vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHYLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.61

-0.92

Корреляция

Корреляция между FDHY и LDRH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и LDRH

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.58%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и LDRH

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

FDHYLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-3.17%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-2.82%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.32%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-0.25%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.46%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и LDRH

Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что FDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDHYLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.34%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.04%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

3.89%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

3.62%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

3.62%

+4.49%