Сравнение FDHY с BSJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).
FDHY и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FDHY и BSJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDHY и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 0.23% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 3.08% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 0.35%.
FDHY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDHY и BSJR
FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.
Доходность на риск
FDHY vs. BSJR — Ранг доходности на риск
FDHY
BSJR
Сравнение FDHY c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDHY | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.60 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.50 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.08 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 14.18 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDHY | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.42 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FDHY и BSJR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и BSJR
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности BSJR в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.58% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDHY и BSJR
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и BSJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDHY | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -22.58% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -2.92% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -16.37% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.29% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -3.33% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.43% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и BSJR
Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что FDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDHY | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.05% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 1.48% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 3.75% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 6.74% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 9.48% | -1.37% |