PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGRX с VPMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDGRX returned 22.97%/yr vs 17.59%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.38%/yr for VPMCX.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность 23.34%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции VPMCX по среднегодовой доходности: 22.97% против 17.59% соответственно.

FDGRX

1 день
-0.32%
1 месяц
7.31%
С начала года
23.34%
6 месяцев
18.72%
1 год
47.27%
3 года*
31.52%
5 лет*
17.12%
10 лет*
22.97%

VPMCX

1 день
0.19%
1 месяц
10.35%
С начала года
25.64%
6 месяцев
27.62%
1 год
58.49%
3 года*
28.08%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGRX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.34%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.64%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Correlation

The correlation between FDGRX and VPMCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1984 г.

0.89

The correlation between FDGRX and VPMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDGRX и VPMCX

Секторы
FDGRX
VPMCX

Технологии

52.2%
28.9%

Коммуникационные услуги

13.5%
7.7%

Здравоохранение

12.4%
25.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.8%

Финансовые услуги

3.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.1%

Промышленность

2.6%
13.2%

Сырьевые материалы

0.7%
1.6%

Энергетика

0.5%
1.8%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

FDGRX
52.2%
VPMCX
28.9%

Коммуникационные услуги

FDGRX
13.5%
VPMCX
7.7%

Здравоохранение

FDGRX
12.4%
VPMCX
25.1%

Потребительский циклический сектор

FDGRX
11.7%
VPMCX
11.8%

Финансовые услуги

FDGRX
3.3%
VPMCX
7.6%

Потребительский защитный сектор

FDGRX
2.9%
VPMCX
1.1%

Промышленность

FDGRX
2.6%
VPMCX
13.2%

Сырьевые материалы

FDGRX
0.7%
VPMCX
1.6%

Энергетика

FDGRX
0.5%
VPMCX
1.8%

Недвижимость

FDGRX
0.2%
VPMCX
0.1%

Коммунальные услуги

FDGRX

-

VPMCX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VWELX

Доходность на риск

FDGRX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXVPMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.71

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
5.00

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.65

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

5.06

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

23.33

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMCX равному 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.71

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.92

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.81

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и VPMCX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и VPMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-50.45%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.73%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-20.56%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-25.25%

-15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-32.65%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-7.40%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.54%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и VPMCX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.13%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

12.83%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

16.02%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

18.25%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

19.19%

+4.19%

Сравнение комиссий FDGRX и VPMCX

FDGRX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и VPMCX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.02%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

FDGRX and VPMCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (6.13%) compared to FDGRX (4.46%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs VPMCX's -50.45%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и VPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор