Сравнение FDGRX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FDGRX управляется Fidelity. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGRX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGRX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | -6.86% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | -0.63% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGRX показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
FDGRX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 19.82%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGRX и SWLGX
FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
FDGRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FDGRX
SWLGX
Сравнение FDGRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGRX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.66 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.10 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.72 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 2.51 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.66 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.68 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FDGRX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGRX и SWLGX
FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDGRX и SWLGX
Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -32.69% | -38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -16.16% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -32.69% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.60% | -16.16% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -7.13% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.62% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGRX и SWLGX
Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.38% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 11.82% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 22.31% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 21.47% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 22.78% | +0.51% |