PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с FDVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGRX с FDVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and FDVLX (Fidelity Value Fund) are both mutual funds - FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDGRX returned 23.01%/yr vs 13.86%/yr for FDVLX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.79%/yr for FDVLX.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у FDVLX с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции FDVLX по среднегодовой доходности: 23.01% против 13.86% соответственно.

FDGRX

1 день
0.03%
1 месяц
8.79%
С начала года
23.73%
6 месяцев
19.90%
1 год
48.48%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.53%
10 лет*
23.01%

FDVLX

1 день
0.31%
1 месяц
3.40%
С начала года
16.84%
6 месяцев
18.08%
1 год
34.61%
3 года*
25.65%
5 лет*
13.91%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGRX и FDVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.73%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
FDVLX
Fidelity Value Fund		16.84%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%

Correlation

The correlation between FDGRX and FDVLX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 1983 г.

0.75

Over the past year, the correlation between FDGRX and FDVLX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Fidelity Value Fund

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDMLXFDVLX с OEFFDVLX с GRPMFDVLX с DIA

Доходность на риск

FDGRX vs. FDVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXFDVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.29

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.28

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.72

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

13.69

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. FDVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVLX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXFDVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.29

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.55

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.57

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FDVLX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FDVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRXFDVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-66.91%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-9.90%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-31.45%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-31.45%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-48.66%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-9.02%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.69%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FDVLX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Fidelity Value Fund (FDVLX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRXFDVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.19%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

11.46%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

16.11%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

26.55%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

25.19%

-1.80%

Сравнение комиссий FDGRX и FDVLX

FDGRX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FDVLX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FDVLX
Fidelity Value Fund		8.60%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%

Часто задаваемые вопросы

FDGRX and FDVLX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (4.40%) compared to FDVLX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs FDVLX's -66.91%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и FDVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор