PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDVLX с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с DIA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или DIA.

Корреляция

Корреляция между FDVLX и DIA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVLX:

-0.08

DIA:

0.45

Коэф-т Сортино

FDVLX:

0.15

DIA:

0.88

Коэф-т Омега

FDVLX:

1.02

DIA:

1.12

Коэф-т Кальмара

FDVLX:

-0.00

DIA:

0.57

Коэф-т Мартина

FDVLX:

-0.00

DIA:

1.99

Индекс Язвы

FDVLX:

7.90%

DIA:

4.57%

Дневная вол-ть

FDVLX:

21.49%

DIA:

17.23%

Макс. просадка

FDVLX:

-66.37%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

FDVLX:

-9.83%

DIA:

-5.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.56% против 11.04% соответственно.

FDVLX

С начала года

-2.43%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

-5.87%

1 год

-1.62%

5 лет

20.68%

10 лет

8.56%

DIA

С начала года

-0.05%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-2.49%

1 год

7.78%

5 лет

14.41%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDVLX и DIA

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVLX и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVLX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и DIA

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности DIA в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVLX
Fidelity Value Fund		17.60%17.18%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%4.74%1.26%12.17%2.94%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.58%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и DIA

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и DIA

Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 6.17% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...