Сравнение FDVLX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVLX и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDVLX имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции DIA немного отстают с 12.28%.
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и DIA
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
FDVLX vs. DIA — Ранг доходности на риск
FDVLX
DIA
Сравнение FDVLX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVLX | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.76 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.19 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 4.26 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVLX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.76 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и DIA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и DIA
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и DIA
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVLX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -51.87% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -10.79% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -20.76% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -36.70% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -6.94% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -7.17% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.95% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и DIA
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVLX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.94% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 9.24% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 16.81% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 14.73% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 17.50% | +7.66% |