PortfoliosLab logo
Сравнение FDVLX с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDVLX и DIA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,025.39%
806.40%
FDVLX
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVLX:

-0.16

DIA:

0.39

Коэф-т Сортино

FDVLX:

-0.08

DIA:

0.67

Коэф-т Омега

FDVLX:

0.99

DIA:

1.09

Коэф-т Кальмара

FDVLX:

-0.14

DIA:

0.41

Коэф-т Мартина

FDVLX:

-0.47

DIA:

1.59

Индекс Язвы

FDVLX:

7.15%

DIA:

4.13%

Дневная вол-ть

FDVLX:

21.18%

DIA:

17.03%

Макс. просадка

FDVLX:

-66.37%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

FDVLX:

-16.08%

DIA:

-10.44%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.61% соответственно.


FDVLX

С начала года

-9.19%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-4.43%

5 лет

18.98%

10 лет

7.97%

DIA

С начала года

-5.36%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-4.64%

1 год

5.99%

5 лет

13.12%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDVLX и DIA

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.


График комиссии FDVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVLX: 0.79%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVLX и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVLX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDVLX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDVLX: -0.16
DIA: 0.39
Коэффициент Сортино FDVLX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDVLX: -0.08
DIA: 0.67
Коэффициент Омега FDVLX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDVLX: 0.99
DIA: 1.09
Коэффициент Кальмара FDVLX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDVLX: -0.14
DIA: 0.41
Коэффициент Мартина FDVLX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDVLX: -0.47
DIA: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.39
FDVLX
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и DIA

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.91%, что больше доходности DIA в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVLX
Fidelity Value Fund
18.91%17.18%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%4.74%1.26%12.17%2.94%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.67%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и DIA

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.08%
-10.44%
FDVLX
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и DIA

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.59%
12.14%
FDVLX
DIA