Сравнение FDVLX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или DIA.
Основные характеристики
| FDVLX | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.67% | 18.35% |
| Дох-ть за 1 год | 35.06% | 32.09% |
| Дох-ть за 3 года | 7.98% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.04% | 11.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.25% | 11.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 11.24 | 16.39 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 16.43% | 11.04% |
| Макс. просадка | -93.13% | -51.87% |
| Текущая просадка | -0.22% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и DIA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и DIA
С начала года, FDVLX показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и DIA
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDVLX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и DIA
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DIA в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 0.90% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% | 1.83% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.56% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и DIA
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и DIA
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.