Сравнение FDGFX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGFX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -3.17% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 1.63% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGFX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDGFX имеют среднегодовую доходность 12.06%, а акции VIVIX немного отстают с 11.62%.
FDGFX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.06%
VIVIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGFX и VIVIX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
FDGFX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
FDGFX
VIVIX
Сравнение FDGFX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGFX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.50 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.25 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 5.67 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGFX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FDGFX и VIVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и VIVIX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности VIVIX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.66% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и VIVIX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGFX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -59.30% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.29% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -17.12% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.29% | -36.80% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -6.36% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -9.31% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.48% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и VIVIX
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGFX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.27% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 7.52% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 14.82% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 13.90% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 16.74% | +2.40% |