PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDGFX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGFX и TWEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
-0.09%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FDGFX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.41% против 8.76% соответственно.


FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Dividend Growth Fund

American Century Equity Income Fund

Сравнение комиссий FDGFX и TWEIX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.


Доходность на риск

FDGFX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGFX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDGFXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.92

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.35

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.27

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

4.91

+5.79

FDGFX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDGFXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.92

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между FDGFX и TWEIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и TWEIX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и TWEIX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и TWEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FDGFXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-39.30%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-8.86%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-13.69%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.29%

-32.82%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-4.90%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.17%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.35%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и TWEIX

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDGFXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.04%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

6.12%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

11.60%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

10.71%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

13.35%

+5.82%