Сравнение FDGFX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGFX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -0.09% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FDGFX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.41% против 8.76% соответственно.
FDGFX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.41%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGFX и TWEIX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
FDGFX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
FDGFX
TWEIX
Сравнение FDGFX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGFX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.92 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.35 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.27 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 4.91 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGFX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.92 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.69 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FDGFX и TWEIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и TWEIX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.36% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и TWEIX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGFX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -39.30% | -21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -8.86% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -13.69% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.29% | -32.82% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -4.90% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -4.17% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.35% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и TWEIX
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGFX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 3.04% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 6.12% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 11.60% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 10.71% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 13.35% | +5.82% |