Сравнение FDGFX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGFX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -0.09% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 0.06% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
FDGFX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.41%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGFX и SWLVX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
FDGFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
FDGFX
SWLVX
Сравнение FDGFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGFX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.47 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.44 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 6.76 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FDGFX и SWLVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и SWLVX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.36% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и SWLVX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -38.34% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.82% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -19.05% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -4.82% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -4.93% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.51% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и SWLVX
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGFX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.47% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 8.30% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 15.74% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 14.85% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 18.67% | +0.50% |