PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDFF с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDFF и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


FDFF

1 день
0.39%
1 месяц
6.80%
6 месяцев
-1.19%
С начала года
0.24%
1 год
-6.91%
3 года*
10.77%
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и MSTZ


2026 (YTD)20252024
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF
0.24%-2.75%12.77%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between FDFF and MSTZ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.51

The correlation between FDFF and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Disruptive Finance ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

FDFF vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 77
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FDFFMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.55

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

6.84

-7.43

FDFF vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFF и MSTZ

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDFFMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-99.38%

+76.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-84.89%

+62.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-97.53%

+88.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-94.55%

+87.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

43.95%

-32.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и MSTZ

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.60%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDFFMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

55.03%

-50.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

134.45%

-119.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

148.58%

-130.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

170.73%

-151.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

170.73%

-151.77%

Сравнение комиссий FDFF и MSTZ

FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и MSTZ

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF
0.99%0.86%0.70%0.27%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FDFF and MSTZ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -6.91% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

FDFF has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for MSTZ.

FDFF is categorized as Financials Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Fidelity and REX. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор