PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с FDIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с FDIF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and FDIF (Fidelity Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.23%/yr vs 17.17%/yr for FDIF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и FDIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у FDIF с доходностью 8.49%.

FDFF

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.14%
1 год
-10.47%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIF

1 день
-2.20%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.38%
3 года*
17.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и FDIF

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-7.76%-2.75%27.86%14.57%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		8.49%13.83%19.74%5.83%

Correlation

The correlation between FDFF and FDIF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between FDFF and FDIF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDFF и FDIF

Секторы
FDFF
FDIF

Финансовые услуги

75.4%
11.6%

Технологии

18.8%
40.4%

Промышленность

4.2%
12.1%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.8%
5.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

16.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FDFF
75.4%
FDIF
11.6%

Технологии

FDFF
18.8%
FDIF
40.4%

Промышленность

FDFF
4.2%
FDIF
12.1%

Недвижимость

FDFF
0.8%
FDIF
0.1%

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
FDIF
5.3%

Сырьевые материалы

FDFF

-

FDIF

-

Коммуникационные услуги

FDFF

-

FDIF
13.5%

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

FDIF

-

Энергетика

FDFF

-

FDIF

-

Здравоохранение

FDFF

-

FDIF
16.9%

Коммунальные услуги

FDFF

-

FDIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Fidelity Disruptors ETF

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIMEFDFF с FNCL
Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с MOATFDIF с SPY

Доходность на риск

FDFF vs. FDIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 55
Ранг коэф-та Мартина
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c FDIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFFFDIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.13

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.61

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.38

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

5.16

-6.08

FDFF vs. FDIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FDIF равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и FDIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFF и FDIF

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, примерно равная максимальной просадке FDIF в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FDIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFFDIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-22.63%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-14.80%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-22.63%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.23%

-2.41%

-13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-3.81%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

3.96%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и FDIF

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 5.51%, в то время как у Fidelity Disruptors ETF (FDIF) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFFDIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

7.68%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

14.87%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

18.15%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

18.87%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

18.87%

+0.13%

Сравнение комиссий FDFF и FDIF

И FDFF, и FDIF имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и FDIF

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FDIF в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.07%0.86%0.70%0.27%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.27%0.36%0.35%0.21%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and FDIF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIF has higher volatility (7.68%) compared to FDFF (5.51%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs FDIF's -22.63%.

On 3-year performance, FDIF leads with 17.17% vs 10.23% for FDFF. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIF has performed better with a 17.17% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDFF and FDIF have the same expense ratio: 0.50% per year.

FDFF has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.27% for FDIF.

FDFF is categorized as Financials Equities, while FDIF is Large Cap Growth Equities.

FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и FDIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор