Сравнение FDFF с FMED
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 12.39%/yr vs 5.94%/yr for FMED. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и FMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у FMED с доходностью 6.62%.
FDFF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 3.46%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.74%
FMED
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 6.62%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $135.92K | $156.54K | $134.28K | |
| $91.43K | $181.89K | $213.21K |
Сравнение доходности по годам FDFF и FMED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 3.46% | -2.75% | 27.86% | 16.58% |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 6.62% | 9.69% | 2.29% | -3.59% |
Correlation
The correlation between FDFF and FMED is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between FDFF and FMED has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FDFF и FMED
Секторы
FDFF
FMED
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FDFF
FMED
Технологии
FDFF
FMED
Промышленность
FDFF
FMED
-
Недвижимость
FDFF
FMED
-
Потребительский циклический сектор
FDFF
FMED
-
Сырьевые материалы
FDFF
-
FMED
-
Коммуникационные услуги
FDFF
-
FMED
-
Потребительский защитный сектор
FDFF
-
FMED
-
Энергетика
FDFF
-
FMED
-
Здравоохранение
FDFF
-
FMED
Коммунальные услуги
FDFF
-
FMED
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. FMED — Ранг доходности на риск
FDFF
FMED
Сравнение FDFF c FMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | FMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.24 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.68 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и FMED
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | FMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -21.84% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -18.33% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -19.46% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.20% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -6.97% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 8.47% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и FMED
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | FMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.88% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 15.96% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 19.99% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 18.69% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 18.69% | +0.25% |
Сравнение комиссий FDFF и FMED
И FDFF, и FMED имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и FMED
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как FMED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.96% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and FMED have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMED has higher volatility (5.88%) compared to FDFF (4.78%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs FMED's -21.84%.
On 3-year performance, FDFF leads with 12.39% vs 5.94% for FMED. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDFF has performed better with a 12.39% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDFF and FMED have the same expense ratio: 0.50% per year.
FDFF has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for FMED.
FDFF is categorized as Financials Equities, while FMED is Health & Biotech Equities.
FMED currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и FMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор