Сравнение FDFF с TIME
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital. Both are actively managed. Over the past year, FDFF returned -10.47% vs 18.44% for TIME. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for TIME.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и TIME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 6.28%.
FDFF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIME
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDFF и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -7.76% | -2.75% | 25.79% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 6.28% | 10.17% | 5.94% |
Correlation
The correlation between FDFF and TIME is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between FDFF and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FDFF и TIME
Секторы
FDFF
TIME
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
FDFF
TIME
Технологии
FDFF
TIME
Промышленность
FDFF
TIME
Недвижимость
FDFF
TIME
-
Потребительский циклический сектор
FDFF
TIME
Сырьевые материалы
FDFF
-
TIME
Коммуникационные услуги
FDFF
-
TIME
Потребительский защитный сектор
FDFF
-
TIME
Энергетика
FDFF
-
TIME
Здравоохранение
FDFF
-
TIME
Коммунальные услуги
FDFF
-
TIME
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. TIME — Ранг доходности на риск
FDFF
TIME
Сравнение FDFF c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.41 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.10 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и TIME
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, примерно равная максимальной просадке TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и TIME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -24.26% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -13.09% | -9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -3.94% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -5.53% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 3.63% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и TIME
Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.23% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 11.10% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 13.98% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.73% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.73% | +1.27% |
Сравнение комиссий FDFF и TIME
FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и TIME
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TIME в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.07% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 9.43% | 10.02% | 15.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and TIME have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFF has higher volatility (5.51%) compared to TIME (5.23%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs TIME's -24.26%.
On 1-year performance, TIME leads with 18.44% vs -10.47% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIME has performed better with a 18.44% return vs -10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
TIME has the higher dividend yield at 9.43%, compared with 1.07% for FDFF.
FDFF is categorized as Financials Equities, while TIME is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 1.00% for TIME.
TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и TIME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор