PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с TIME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital. Both are actively managed. Over the past year, FDFF returned -13.28% vs 23.44% for TIME. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 9.82%.

FDFF

1 день
-2.74%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-13.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и TIME

2026 (YTD)20252024
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-9.77%-2.75%24.82%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between FDFF and TIME is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.64

The correlation between FDFF and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDFF и TIME

Секторы
FDFF
TIME

Финансовые услуги

74.7%
3.2%

Технологии

19.1%
38.5%

Промышленность

3.4%
1.0%

Недвижимость

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%
13.8%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

17.4%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

8.4%

Здравоохранение

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Финансовые услуги

FDFF
74.7%
TIME
3.2%

Технологии

FDFF
19.1%
TIME
38.5%

Промышленность

FDFF
3.4%
TIME
1.0%

Недвижимость

FDFF
0.8%
TIME

-

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
TIME
13.8%

Сырьевые материалы

FDFF

-

TIME
3.0%

Коммуникационные услуги

FDFF

-

TIME
17.4%

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

TIME
10.1%

Энергетика

FDFF

-

TIME
8.4%

Здравоохранение

FDFF

-

TIME
0.5%

Коммунальные услуги

FDFF

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с FNCL
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

FDFF vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 33
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFFTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.78

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
2.40

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.80

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.63

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFF vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFFTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.78

-2.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FDFF и TIME

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, примерно равная максимальной просадке TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-24.26%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-13.09%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-0.74%

-17.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-5.60%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

3.55%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и TIME

Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.48%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

10.14%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

13.27%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.62%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

17.62%

+1.40%

Сравнение комиссий FDFF и TIME

FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и TIME

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.01%0.86%0.70%0.27%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and TIME have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFF has higher volatility (4.48%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, TIME leads with 23.44% vs -13.28% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 23.44% return vs -13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 1.01% for FDFF.

FDFF is categorized as Financials Equities, while TIME is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор