PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с FBCG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.23%/yr vs 27.58%/yr for FBCG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 10.08%.

FDFF

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.14%
1 год
-10.47%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
-2.80%
1 месяц
-1.48%
С начала года
10.08%
6 месяцев
9.15%
1 год
31.50%
3 года*
27.58%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и FBCG

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-7.76%-2.75%27.86%16.58%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.08%18.60%39.05%17.19%

Correlation

The correlation between FDFF and FBCG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.62

The correlation between FDFF and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDFF и FBCG

Секторы
FDFF
FBCG

Финансовые услуги

75.4%
2.2%

Технологии

18.8%
48.9%

Промышленность

4.2%
5.6%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Потребительский циклический сектор

0.8%
17.2%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Финансовые услуги

FDFF
75.4%
FBCG
2.2%

Технологии

FDFF
18.8%
FBCG
48.9%

Промышленность

FDFF
4.2%
FBCG
5.6%

Недвижимость

FDFF
0.8%
FBCG
0.6%

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
FBCG
17.2%

Сырьевые материалы

FDFF

-

FBCG
0.5%

Коммуникационные услуги

FDFF

-

FBCG
17.1%

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

FBCG
1.3%

Энергетика

FDFF

-

FBCG
0.4%

Здравоохранение

FDFF

-

FBCG
5.6%

Коммунальные услуги

FDFF

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FXAIXFDFF с TIMEFDFF с FNCL
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FDFF vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 55
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFFFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.59

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.17

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.09

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

7.85

-8.77

FDFF vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFF и FBCG

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-43.56%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-15.17%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-27.89%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.23%

-5.76%

-10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-11.42%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

4.02%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 5.51%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

8.27%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

15.50%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

19.84%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

26.00%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

25.80%

-6.80%

Сравнение комиссий FDFF и FBCG

FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и FBCG

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.07%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and FBCG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (8.27%) compared to FDFF (5.51%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs FBCG's -43.56%.

On 3-year performance, FBCG leads with 27.58% vs 10.23% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBCG has performed better with a 27.58% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FDFF has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.04% for FBCG.

FDFF is categorized as Financials Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор