Сравнение FDFF с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDFF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFF и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFF и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -12.07% | -2.75% | 27.86% | 15.99% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -7.05%.
FDFF
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -13.30%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFF и FXAIX
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FDFF vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDFF
FXAIX
Сравнение FDFF c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFF | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.84 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.30 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.05 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 5.13 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFF | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.84 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FDFF и FXAIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и FXAIX
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.03% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDFF и FXAIX
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFF | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -33.79% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -12.13% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -8.89% | -11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -3.83% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 2.50% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и FXAIX
Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFF | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 4.24% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 9.08% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 18.13% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 16.88% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 18.03% | +1.01% |