Сравнение FDFF с FXAIX
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FDFF is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 12.39%/yr vs 21.59%/yr for FXAIX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 13.76%.
FDFF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 3.46%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.74%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $135.92K | $156.54K | $134.28K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDFF и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 3.46% | -2.75% | 27.86% | 16.58% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 11.93% |
Correlation
The correlation between FDFF and FXAIX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between FDFF and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDFF
FXAIX
Сравнение FDFF c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.67 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 11.48 | -11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и FXAIX
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -33.79% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -8.89% | -11.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -18.76% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | 0.00% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -3.77% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 2.07% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и FXAIX
Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.13% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 10.33% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 12.94% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.05% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 18.09% | +0.85% |
Сравнение комиссий FDFF и FXAIX
FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и FXAIX
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.96% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and FXAIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFF has higher volatility (4.78%) compared to FXAIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор