PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDFF с FDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с FDTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.77%/yr vs 23.13%/yr for FDTX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и FDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у FDTX с доходностью 25.05%.

FDFF

1 день
0.39%
1 месяц
6.80%
6 месяцев
-1.19%
С начала года
0.24%
1 год
-6.91%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTX

1 день
-3.69%
1 месяц
-9.14%
6 месяцев
24.47%
С начала года
25.05%
1 год
30.48%
3 года*
23.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и FDTX

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.24%-2.75%27.86%16.58%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		25.05%15.25%23.99%13.00%

Correlation

The correlation between FDFF and FDTX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.59

The correlation between FDFF and FDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDFF и FDTX

Секторы
FDFF
FDTX

Финансовые услуги

75.4%

-

Технологии

18.8%
86.4%

Промышленность

4.2%
0.5%

Недвижимость

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%
5.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FDFF
75.4%
FDTX

-

Технологии

FDFF
18.8%
FDTX
86.4%

Промышленность

FDFF
4.2%
FDTX
0.5%

Недвижимость

FDFF
0.8%
FDTX

-

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
FDTX
5.6%

Сырьевые материалы

FDFF

-

FDTX

-

Коммуникационные услуги

FDFF

-

FDTX
7.5%

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

FDTX

-

Энергетика

FDFF

-

FDTX

-

Здравоохранение

FDFF

-

FDTX

-

Коммунальные услуги

FDFF

-

FDTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Fidelity Disruptive Technology ETF

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIMEFDFF с FNCL
Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с FSELXFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ

Доходность на риск

FDFF vs. FDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 77
Ранг коэф-та Мартина
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFFFDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.05

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
1.50

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.58

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

4.70

-5.29

FDFF vs. FDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FDTX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и FDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFF и FDTX

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-27.23%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-19.38%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-27.23%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-12.66%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.52%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

6.50%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и FDTX

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

12.23%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

25.28%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

29.19%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

26.80%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

26.80%

-7.84%

Сравнение комиссий FDFF и FDTX

И FDFF, и FDTX имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и FDTX

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как FDTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.99%0.86%0.70%0.27%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and FDTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (12.23%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs FDTX's -27.23%.

On 3-year performance, FDTX leads with 23.13% vs 10.77% for FDFF. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDTX has performed better with a 23.13% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDFF and FDTX have the same expense ratio: 0.50% per year.

FDFF has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for FDTX.

FDFF is categorized as Financials Equities, while FDTX is Technology Equities.

FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и FDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор