PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDFF с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с FUTY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FDFF is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.02%/yr vs 14.56%/yr for FUTY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 6.97%.

FDFF

1 день
-1.51%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
-3.39%
С начала года
-1.27%
1 год
-9.10%
3 года*
10.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
-0.65%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
4.86%
С начала года
6.97%
1 год
12.72%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и FUTY

2026 (YTD)202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-1.27%-2.75%27.86%16.58%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		6.97%16.40%23.20%-2.64%

Correlation

The correlation between FDFF and FUTY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.28

The correlation between FDFF and FUTY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDFF и FUTY

Секторы
FDFF
FUTY

Финансовые услуги

75.4%

-

Технологии

18.8%

-

Промышленность

4.2%
0.2%

Недвижимость

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

99.3%

Финансовые услуги

FDFF
75.4%
FUTY

-

Технологии

FDFF
18.8%
FUTY

-

Промышленность

FDFF
4.2%
FUTY
0.2%

Недвижимость

FDFF
0.8%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FDFF

-

FUTY

-

Коммуникационные услуги

FDFF

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

FUTY

-

Энергетика

FDFF

-

FUTY
0.5%

Здравоохранение

FDFF

-

FUTY

-

Коммунальные услуги

FDFF

-

FUTY
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FDFF vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 66
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFFFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.87

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
1.26

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.43

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

2.99

-3.76

FDFF vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFF и FUTY

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-36.44%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-8.93%

-13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-17.35%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-3.86%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-6.01%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

4.26%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и FUTY

Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.34%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

11.66%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

14.66%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

17.08%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

19.07%

-0.10%

Сравнение комиссий FDFF и FUTY

FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и FUTY

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FUTY в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.00%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.59%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and FUTY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFF has higher volatility (4.94%) compared to FUTY (4.34%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs FUTY's -36.44%.

On 3-year performance, FUTY leads with 14.56% vs 10.02% for FDFF. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FUTY has performed better with a 14.56% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.

FUTY has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.00% for FDFF.

FDFF is categorized as Financials Equities, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.08% for FUTY.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор