PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFAX с XLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

FDFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFAX и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		5.95%-1.31%-0.14%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDFAX показывает доходность 5.95%, а XLP немного выше – 6.13%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 5.17% против 7.17% соответственно.

FDFAX

1 день
0.40%
1 месяц
-7.93%
С начала года
5.95%
6 месяцев
8.03%
1 год
3.89%
3 года*
1.86%
5 лет*
3.46%
10 лет*
5.17%

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с AAPLFDFAX с FITLX
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий FDFAX и XLP

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FDFAX vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFAXXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.23

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.42

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.49

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

1.19

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFAX vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFAXXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.44

+0.37

Корреляция

Корреляция между FDFAX и XLP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и XLP

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности XLP в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.08%6.45%2.73%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и XLP

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFAXXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-35.90%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.69%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-16.30%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-24.51%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-8.41%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-7.06%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

4.03%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и XLP

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 3.77% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFAXXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.93%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.34%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

13.90%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

13.14%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

14.69%

+0.27%