PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFAX с FSPGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDFAX returned 3.89%/yr vs 16.03%/yr for FSPGX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FDFAX charges 0.73%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 8.60%.

FDFAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.98%
С начала года
7.12%
6 месяцев
5.44%
1 год
4.59%
3 года*
4.18%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.86%

FSPGX

1 день
-0.38%
1 месяц
7.10%
С начала года
8.60%
6 месяцев
7.98%
1 год
27.43%
3 года*
25.53%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFAX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		7.12%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%11.72%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		8.60%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between FDFAX and FSPGX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.42

The correlation between FDFAX and FSPGX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FITLXFDFAX с AAPLFDFAX с FSELX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

FDFAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFAXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.85

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.50

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.76

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

5.90

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFAXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.85

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.90

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и FSPGX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFAXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-32.66%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-16.17%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-23.32%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-32.66%

+17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-0.38%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-6.37%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.81%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и FSPGX

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFAXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.32%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

11.58%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

15.39%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

21.49%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

21.55%

-6.62%

Сравнение комиссий FDFAX и FSPGX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и FSPGX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.96%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDFAX and FSPGX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFAX has higher volatility (3.79%) compared to FSPGX (3.32%). In terms of maximum drawdown, FDFAX dropped -38.29% vs FSPGX's -32.66%.

FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFAX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор