PortfoliosLab logo
Сравнение FDFAX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDFAX и FSPGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.73%
312.79%
FDFAX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDFAX:

-0.26

FSPGX:

0.70

Коэф-т Сортино

FDFAX:

-0.25

FSPGX:

1.12

Коэф-т Омега

FDFAX:

0.97

FSPGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FDFAX:

-0.22

FSPGX:

0.75

Коэф-т Мартина

FDFAX:

-0.53

FSPGX:

2.59

Индекс Язвы

FDFAX:

7.73%

FSPGX:

6.80%

Дневная вол-ть

FDFAX:

15.74%

FSPGX:

25.07%

Макс. просадка

FDFAX:

-38.01%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FDFAX:

-12.44%

FSPGX:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -5.87%.


FDFAX

С начала года

-1.27%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-4.45%

5 лет

4.85%

10 лет

1.14%

FSPGX

С начала года

-5.87%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

0.40%

1 год

14.53%

5 лет

18.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFAX и FSPGX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


График комиссии FDFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFAX: 0.73%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDFAX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDFAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDFAX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDFAX: -0.26
FSPGX: 0.70
Коэффициент Сортино FDFAX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDFAX: -0.25
FSPGX: 1.12
Коэффициент Омега FDFAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDFAX: 0.97
FSPGX: 1.16
Коэффициент Кальмара FDFAX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDFAX: -0.22
FSPGX: 0.75
Коэффициент Мартина FDFAX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDFAX: -0.53
FSPGX: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.26
0.70
FDFAX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и FSPGX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FSPGX в 0.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
2.05%2.18%1.92%1.71%1.85%1.76%1.76%3.43%2.01%1.78%5.39%4.66%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.39%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.47%1.22%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и FSPGX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.44%
-9.68%
FDFAX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 9.03%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.03%
16.66%
FDFAX
FSPGX