PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFAX с FSTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both Consumer Staples Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDFAX returned 5.86%/yr vs 7.57%/yr for FSTA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDFAX charges 0.73%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у FSTA с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям FSTA по среднегодовой доходности: 5.86% против 7.57% соответственно.

FDFAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.98%
С начала года
7.12%
6 месяцев
5.44%
1 год
4.59%
3 года*
4.18%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.86%

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFAX и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		7.12%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Correlation

The correlation between FDFAX and FSTA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.93

The correlation between FDFAX and FSTA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDFAX и FSTA

Секторы
FDFAX
FSTA

Потребительский защитный сектор

96.8%
97.3%

Промышленность

2.4%
0.3%

Потребительский циклический сектор

0.8%
1.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FDFAX
96.8%
FSTA
97.3%

Промышленность

FDFAX
2.4%
FSTA
0.3%

Потребительский циклический сектор

FDFAX
0.8%
FSTA
1.8%

Сырьевые материалы

FDFAX

-

FSTA
0.3%

Коммуникационные услуги

FDFAX

-

FSTA

-

Энергетика

FDFAX

-

FSTA

-

Финансовые услуги

FDFAX

-

FSTA

-

Здравоохранение

FDFAX

-

FSTA
0.0%

Недвижимость

FDFAX

-

FSTA

-

Технологии

FDFAX

-

FSTA

-

Коммунальные услуги

FDFAX

-

FSTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с FITLXFDFAX с AAPL
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG

Доходность на риск

FDFAX vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFAXFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.08

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.21

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.11

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

0.22

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFAX vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа FSTA равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFAXFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.61

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и FSTA

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFAXFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-25.13%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.29%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-11.76%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-16.58%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-25.13%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-8.55%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.55%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.54%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и FSTA

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFAXFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.08%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.77%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

12.38%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

13.11%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.56%

+0.37%

Сравнение комиссий FDFAX и FSTA

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и FSTA

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FSTA в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.96%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDFAX and FSTA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSTA has higher volatility (4.08%) compared to FDFAX (3.79%). In terms of maximum drawdown, FDFAX dropped -38.29% vs FSTA's -25.13%.

FDFAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFAX и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор