PortfoliosLab logo
Сравнение FDFAX с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDFAX и FITLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.84%
171.29%
FDFAX
FITLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDFAX:

-0.26

FITLX:

0.55

Коэф-т Сортино

FDFAX:

-0.25

FITLX:

0.90

Коэф-т Омега

FDFAX:

0.97

FITLX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDFAX:

-0.22

FITLX:

0.55

Коэф-т Мартина

FDFAX:

-0.53

FITLX:

2.01

Индекс Язвы

FDFAX:

7.73%

FITLX:

5.51%

Дневная вол-ть

FDFAX:

15.74%

FITLX:

20.26%

Макс. просадка

FDFAX:

-38.01%

FITLX:

-34.35%

Текущая просадка

FDFAX:

-12.44%

FITLX:

-8.43%

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -4.12%.


FDFAX

С начала года

-1.27%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-4.24%

5 лет

4.75%

10 лет

1.19%

FITLX

С начала года

-4.12%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-1.83%

1 год

10.63%

5 лет

16.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFAX и FITLX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.


График комиссии FDFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFAX: 0.73%
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDFAX и FITLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFAX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDFAX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDFAX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDFAX: -0.26
FITLX: 0.55
Коэффициент Сортино FDFAX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDFAX: -0.25
FITLX: 0.90
Коэффициент Омега FDFAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDFAX: 0.97
FITLX: 1.13
Коэффициент Кальмара FDFAX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDFAX: -0.22
FITLX: 0.55
Коэффициент Мартина FDFAX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDFAX: -0.53
FITLX: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FITLX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.26
0.55
FDFAX
FITLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и FITLX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FITLX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
2.05%2.18%1.92%1.71%1.85%1.76%1.76%3.43%2.01%1.78%5.39%4.66%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
1.35%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и FITLX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.44%
-8.43%
FDFAX
FITLX

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и FITLX

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 9.03%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.03%
13.82%
FDFAX
FITLX