PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFAX с FITLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) and FITLX (Fidelity U.S. Sustainability Index Fund) are both mutual funds - FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Index. Over the past 5 years, FDFAX returned 4.79%/yr vs 13.51%/yr for FITLX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFAX charges 0.73%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDFAX показывает доходность 8.92%, а FITLX немного ниже – 8.80%.

FDFAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.30%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.09%
1 год
7.97%
3 года*
4.66%
5 лет*
4.79%
10 лет*
6.16%

FITLX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.09%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.05%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFAX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		8.92%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%0.88%
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		8.80%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Correlation

The correlation between FDFAX and FITLX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

0.55

Over the past year, the correlation between FDFAX and FITLX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с AAPLFDFAX с FSTA
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX

Доходность на риск

FDFAX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFAXFITLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.07

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.84

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.48

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

10.60

-8.81

FDFAX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FITLX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и FITLX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FITLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFAXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-34.35%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-11.15%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-19.99%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-26.91%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-1.95%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.05%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.60%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и FITLX

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFAXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.00%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.67%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

13.38%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

17.68%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

19.11%

-4.14%

Сравнение комиссий FDFAX и FITLX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и FITLX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FITLX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.91%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		1.02%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDFAX and FITLX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITLX has higher volatility (5.00%) compared to FDFAX (4.70%). In terms of maximum drawdown, FDFAX dropped -38.29% vs FITLX's -34.35%.

FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFAX и FITLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор