PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163908482

CUSIP

316390848

Эмитент

Fidelity Investments

Дата выпуска

28 июл. 1985 г.

Категория

Consumer Staples Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDFAX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FDFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FDFAX с FSUTX FDFAX с FXAIX FDFAX с AAPL FDFAX с WATFX FDFAX с VCSAX FDFAX с FSELX FDFAX с FPURX FDFAX с FITLX FDFAX с FSPGX FDFAX с VIIIX
Популярные сравнения:
FDFAX с FSUTX FDFAX с FXAIX FDFAX с AAPL FDFAX с WATFX FDFAX с VCSAX FDFAX с FSELX FDFAX с FPURX FDFAX с FITLX FDFAX с FSPGX FDFAX с VIIIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,352.85%
2,429.90%
FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio показал доход в 5.37% с начала года и 7.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Select Consumer Staples Portfolio составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FDFAX

С начала года

5.37%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

2.50%

1 год

7.15%

5 лет

3.43%

10 лет

1.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.30%-0.05%4.48%-2.36%1.37%-1.62%1.68%5.26%2.61%-5.69%3.90%5.37%
20231.06%-2.89%3.71%2.76%-4.82%3.44%3.84%-2.63%-5.57%-2.20%4.87%-1.08%-0.27%
2022-0.11%-0.98%-1.41%1.48%-3.28%-3.60%4.22%-2.49%-8.81%9.91%7.19%-2.70%-2.00%
2021-4.07%-0.93%8.75%-2.32%2.11%-0.52%1.54%0.13%-4.13%2.05%-3.34%6.19%4.70%
2020-1.20%-7.75%-8.47%6.33%2.60%0.52%7.21%4.81%-1.80%-3.33%9.55%2.65%9.74%
20198.76%3.70%3.93%3.45%-4.12%3.94%1.41%0.15%1.86%0.56%2.31%1.43%30.45%
20182.02%-6.91%-0.83%-10.67%-1.87%3.73%3.60%-0.50%0.28%-1.07%0.67%-13.05%-23.34%
20173.09%4.71%1.24%0.23%3.06%-2.24%-0.08%-2.26%-1.00%-1.85%2.95%-2.68%4.92%
2016-0.91%0.03%5.89%-0.83%-0.30%4.24%-0.48%-0.81%-1.55%-1.23%-4.17%0.65%0.17%
20150.70%3.69%-2.62%-0.29%-0.09%-1.63%3.10%-7.96%-0.03%5.33%-0.86%-0.40%-1.70%
2014-7.55%6.13%2.72%3.46%2.27%0.24%-2.77%4.60%-0.22%3.14%5.16%-3.13%13.98%
20135.90%1.69%4.03%3.34%-1.92%-1.76%4.16%-3.61%2.24%5.12%0.41%2.81%24.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDFAX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FDFAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.412.10
Коэффициент Сортино FDFAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.652.80
Коэффициент Омега FDFAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.39
Коэффициент Кальмара FDFAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.533.09
Коэффициент Мартина FDFAX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.7513.49
FDFAX
^GSPC

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41
2.10
FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Select Consumer Staples Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.45$1.77$1.61$1.81$1.68$1.55$2.36$1.86$1.60$4.92$4.55$8.55

Дивидендный доход

1.52%1.92%1.71%1.85%1.76%1.76%3.43%2.01%1.78%5.39%4.66%9.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.46$0.00$0.52$1.77
2022$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.41$0.00$0.58$1.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$1.81
2020$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$1.68
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$1.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.11$2.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.86
2016$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$1.60
2015$0.00$0.00$0.00$3.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$4.92
2014$0.00$0.00$0.00$3.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$4.55
2013$2.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.01$8.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.93%
-2.62%
FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio показал максимальную просадку в 38.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Select Consumer Staples Portfolio составляет 5.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.01%26 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.39328 сент. 2010 г.694
-34.81%7 янв. 1999 г.30714 мар. 2000 г.19419 дек. 2000 г.501
-32.46%5 июн. 2017 г.70523 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.893
-28.79%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.3463 апр. 1989 г.419
-27.48%3 мая 2002 г.21410 мар. 2003 г.24326 февр. 2004 г.457

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Select Consumer Staples Portfolio составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.19%
3.79%
FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab