PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с VCSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFAX с VCSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX).

FDFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и VCSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFAX и VCSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.10%-1.31%-0.14%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		6.93%2.11%13.29%2.38%-1.75%18.56%10.90%26.08%-7.72%11.79%

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у VCSAX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям VCSAX по среднегодовой доходности: 5.19% против 7.81% соответственно.

FDFAX

1 день
0.15%
1 месяц
-6.35%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.88%
1 год
3.34%
3 года*
1.91%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.19%

VCSAX

1 день
0.19%
1 месяц
-6.27%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.42%
1 год
4.52%
3 года*
7.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с AAPLFDFAX с FITLXFDFAX с FPURX
Часто сравнивают с VCSAX:
VCSAX с VCDAXVCSAX с VOOVCSAX с VTSAXVCSAX с VFIAXVCSAX с KXIVCSAX с VITAXVCSAX с VGT

Сравнение комиссий FDFAX и VCSAX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VCSAX в 0.10%.

FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FDFAX vs. VCSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VCSAX
Ранг доходности на риск VCSAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c VCSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFAXVCSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.36

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.62

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.70

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

1.74

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFAX vs. VCSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSAX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и VCSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFAXVCSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.66

+0.15

Корреляция

Корреляция между FDFAX и VCSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и VCSAX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности VCSAX в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.08%6.45%2.73%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.99%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и VCSAX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки VCSAX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и VCSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFAXVCSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-34.34%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.28%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-16.56%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-25.08%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-7.55%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.72%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.75%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и VCSAX

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFAXVCSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.89%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.98%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

13.72%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

13.00%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

14.59%

+0.37%