PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с VCSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFAX с VCSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) and VCSAX (Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares) are both Consumer Staples Equities funds. Over the past 10 years, FDFAX returned 5.86%/yr vs 7.62%/yr for VCSAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDFAX charges 0.73%/yr vs 0.10%/yr for VCSAX.

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и VCSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у VCSAX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям VCSAX по среднегодовой доходности: 5.86% против 7.62% соответственно.

FDFAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.98%
С начала года
7.12%
6 месяцев
5.44%
1 год
4.59%
3 года*
4.18%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.86%

VCSAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.19%
6 месяцев
3.70%
1 год
0.64%
3 года*
7.23%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFAX и VCSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		7.12%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		5.19%2.11%13.29%2.38%-1.75%18.56%10.90%26.08%-7.72%11.79%

Correlation

The correlation between FDFAX and VCSAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.93

The correlation between FDFAX and VCSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDFAX и VCSAX

Секторы
FDFAX
VCSAX

Потребительский защитный сектор

96.8%
97.5%

Промышленность

2.4%
0.3%

Потребительский циклический сектор

0.8%
1.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FDFAX
96.8%
VCSAX
97.5%

Промышленность

FDFAX
2.4%
VCSAX
0.3%

Потребительский циклический сектор

FDFAX
0.8%
VCSAX
1.8%

Сырьевые материалы

FDFAX

-

VCSAX
0.3%

Коммуникационные услуги

FDFAX

-

VCSAX

-

Энергетика

FDFAX

-

VCSAX

-

Финансовые услуги

FDFAX

-

VCSAX

-

Здравоохранение

FDFAX

-

VCSAX
0.0%

Недвижимость

FDFAX

-

VCSAX

-

Технологии

FDFAX

-

VCSAX

-

Коммунальные услуги

FDFAX

-

VCSAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с FITLXFDFAX с AAPLFDFAX с FSELX
Часто сравнивают с VCSAX:
VCSAX с VCDAXVCSAX с VOOVCSAX с VTSAXVCSAX с VFIAXVCSAX с KXIVCSAX с VITAXVCSAX с VDADX

Доходность на риск

FDFAX vs. VCSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VCSAX
Ранг доходности на риск VCSAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c VCSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFAXVCSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.04

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.15

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.05

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

0.11

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFAX vs. VCSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа VCSAX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и VCSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFAXVCSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.65

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и VCSAX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки VCSAX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и VCSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFAXVCSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-34.34%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.28%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-11.76%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-16.56%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-25.08%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-9.06%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.74%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.49%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и VCSAX

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFAXVCSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.05%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.75%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

12.36%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

13.16%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.65%

+0.28%

Сравнение комиссий FDFAX и VCSAX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VCSAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и VCSAX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VCSAX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.96%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.18%2.26%2.33%2.65%2.37%2.99%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDFAX and VCSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCSAX has higher volatility (4.05%) compared to FDFAX (3.79%). In terms of maximum drawdown, FDFAX dropped -38.29% vs VCSAX's -34.34%.

FDFAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFAX и VCSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор