PortfoliosLab logo
Сравнение FDFAX с VCSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDFAX и VCSAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и VCSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
311.41%
605.43%
FDFAX
VCSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDFAX:

-0.26

VCSAX:

0.96

Коэф-т Сортино

FDFAX:

-0.25

VCSAX:

1.44

Коэф-т Омега

FDFAX:

0.97

VCSAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FDFAX:

-0.22

VCSAX:

1.41

Коэф-т Мартина

FDFAX:

-0.53

VCSAX:

4.54

Индекс Язвы

FDFAX:

7.73%

VCSAX:

2.77%

Дневная вол-ть

FDFAX:

15.74%

VCSAX:

13.16%

Макс. просадка

FDFAX:

-38.01%

VCSAX:

-34.34%

Текущая просадка

FDFAX:

-12.44%

VCSAX:

-1.89%

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VCSAX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям VCSAX по среднегодовой доходности: 1.14% против 8.53% соответственно.


FDFAX

С начала года

-1.27%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-4.45%

5 лет

4.85%

10 лет

1.14%

VCSAX

С начала года

4.95%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

5.06%

1 год

11.87%

5 лет

11.42%

10 лет

8.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFAX и VCSAX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VCSAX в 0.10%.


График комиссии FDFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFAX: 0.73%
График комиссии VCSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDFAX и VCSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDFAX c VCSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDFAX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDFAX: -0.26
VCSAX: 0.96
Коэффициент Сортино FDFAX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDFAX: -0.25
VCSAX: 1.44
Коэффициент Омега FDFAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDFAX: 0.97
VCSAX: 1.18
Коэффициент Кальмара FDFAX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDFAX: -0.22
VCSAX: 1.41
Коэффициент Мартина FDFAX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDFAX: -0.53
VCSAX: 4.54

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VCSAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и VCSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.26
0.96
FDFAX
VCSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и VCSAX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VCSAX в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
2.05%2.18%1.92%1.71%1.85%1.76%1.76%3.43%2.01%1.78%5.39%4.66%
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
2.37%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.77%2.52%2.40%2.56%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и VCSAX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки VCSAX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и VCSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.44%
-1.89%
FDFAX
VCSAX

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и VCSAX

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.03%
7.87%
FDFAX
VCSAX