Сравнение FDFAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDFAX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDFAX или FXAIX.
Основные характеристики
| FDFAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.34% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 7.98% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 1.49% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.19% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.17% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 3.49 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 12.13% |
| Макс. просадка | -38.01% | -33.79% |
| Текущая просадка | -5.06% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между FDFAX и FXAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDFAX и FXAIX
С начала года, FDFAX показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.17% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFAX и FXAIX
FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDFAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFAX и FXAIX
Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio | 2.05% | 1.92% | 1.71% | 1.85% | 1.76% | 1.76% | 3.43% | 2.01% | 1.78% | 5.39% | 4.66% | 9.48% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDFAX и FXAIX
Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDFAX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 2.75%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.