PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDFAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDFAX и FXAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.67%
9.56%
FDFAX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDFAX:

0.63

FXAIX:

2.17

Коэф-т Сортино

FDFAX:

0.96

FXAIX:

2.89

Коэф-т Омега

FDFAX:

1.11

FXAIX:

1.41

Коэф-т Кальмара

FDFAX:

0.79

FXAIX:

3.21

Коэф-т Мартина

FDFAX:

2.57

FXAIX:

14.15

Индекс Язвы

FDFAX:

2.64%

FXAIX:

1.92%

Дневная вол-ть

FDFAX:

10.75%

FXAIX:

12.50%

Макс. просадка

FDFAX:

-38.01%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FDFAX:

-6.24%

FXAIX:

-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.84% против 12.91% соответственно.


FDFAX

С начала года

5.01%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

0.87%

1 год

6.10%

5 лет

3.42%

10 лет

1.84%

FXAIX

С начала года

26.49%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

9.99%

1 год

26.93%

5 лет

14.89%

10 лет

12.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFAX и FXAIX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
График комиссии FDFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDFAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.632.17
Коэффициент Сортино FDFAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.962.89
Коэффициент Омега FDFAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.111.41
Коэффициент Кальмара FDFAX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.793.21
Коэффициент Мартина FDFAX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.5714.15
FDFAX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.63
2.17
FDFAX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и FXAIX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FXAIX в 0.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
1.52%1.92%1.71%1.85%1.76%1.76%3.43%2.01%1.78%5.39%4.66%9.48%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.88%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и FXAIX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.24%
-2.20%
FDFAX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.03%
3.74%
FDFAX
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab