Сравнение FDFAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio | 6.10% | -1.31% | -0.14% | 3.02% | -0.44% | 14.43% | 11.60% | 31.79% | -15.91% | 12.15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFAX показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.19% против 14.08% соответственно.
FDFAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.19%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFAX и FXAIX
FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FDFAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDFAX
FXAIX
Сравнение FDFAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.97 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.49 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.52 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 7.30 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.97 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FDFAX и FXAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFAX и FXAIX
Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio | 6.08% | 6.45% | 2.73% | 5.13% | 3.34% | 10.73% | 3.16% | 2.78% | 14.36% | 8.82% | 4.71% | 9.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDFAX и FXAIX
Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -33.79% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -12.13% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -24.50% | +8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.66% | -33.79% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -6.23% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -3.83% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.53% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFAX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.34% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.53% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 18.32% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 16.92% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 18.05% | -3.09% |