PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FDFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.10%-1.31%-0.14%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.19% против 14.06% соответственно.

FDFAX

1 день
0.15%
1 месяц
-6.35%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.88%
1 год
3.34%
3 года*
1.91%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.19%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с AAPLFDFAX с FITLX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FDFAX и SPY

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FDFAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.96

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.49

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.53

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

7.27

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.96

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.56

+0.25

Корреляция

Корреляция между FDFAX и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и SPY

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.08%6.45%2.73%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и SPY

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-55.19%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-12.05%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-24.50%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-33.72%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-5.53%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-9.09%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.54%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 3.60%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.35%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.50%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

19.06%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

17.06%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

17.92%

-2.96%