PortfoliosLab logo
Сравнение FDFAX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDFAX и FPURX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,155.17%
5,311.39%
FDFAX
FPURX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDFAX:

-0.26

FPURX:

0.66

Коэф-т Сортино

FDFAX:

-0.25

FPURX:

0.99

Коэф-т Омега

FDFAX:

0.97

FPURX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FDFAX:

-0.22

FPURX:

0.64

Коэф-т Мартина

FDFAX:

-0.53

FPURX:

2.30

Индекс Язвы

FDFAX:

7.73%

FPURX:

4.05%

Дневная вол-ть

FDFAX:

15.74%

FPURX:

14.04%

Макс. просадка

FDFAX:

-38.01%

FPURX:

-30.70%

Текущая просадка

FDFAX:

-12.44%

FPURX:

-6.95%

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 1.14% против 9.12% соответственно.


FDFAX

С начала года

-1.27%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-4.45%

5 лет

4.85%

10 лет

1.14%

FPURX

С начала года

-3.24%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-0.81%

1 год

7.41%

5 лет

11.43%

10 лет

9.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFAX и FPURX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.


График комиссии FDFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFAX: 0.73%
График комиссии FPURX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPURX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDFAX и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDFAX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDFAX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDFAX: -0.26
FPURX: 0.66
Коэффициент Сортино FDFAX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDFAX: -0.25
FPURX: 0.99
Коэффициент Омега FDFAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDFAX: 0.97
FPURX: 1.14
Коэффициент Кальмара FDFAX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDFAX: -0.22
FPURX: 0.64
Коэффициент Мартина FDFAX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDFAX: -0.53
FPURX: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FPURX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.26
0.66
FDFAX
FPURX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и FPURX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FPURX в 1.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
2.05%2.18%1.92%1.71%1.85%1.76%1.76%3.43%2.01%1.78%5.39%4.66%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.85%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и FPURX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки FPURX в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.44%
-6.95%
FDFAX
FPURX

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и FPURX

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеют волатильность 9.03% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.03%
8.89%
FDFAX
FPURX