Сравнение FDFAX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
FDFAX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDFAX или FPURX.
Основные характеристики
| FDFAX | FPURX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.34% | 17.35% |
| Дох-ть за 1 год | 7.98% | 26.67% |
| Дох-ть за 3 года | 1.49% | 5.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.19% | 11.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.17% | 9.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 3.49 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 9.99% |
| Макс. просадка | -38.01% | -30.70% |
| Текущая просадка | -5.06% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между FDFAX и FPURX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDFAX и FPURX
С начала года, FDFAX показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 2.17% против 9.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFAX и FPURX
FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDFAX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFAX и FPURX
Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FPURX в 10.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio | 2.05% | 1.92% | 1.71% | 1.85% | 1.76% | 1.76% | 3.43% | 2.01% | 1.78% | 5.39% | 4.66% | 9.48% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 10.24% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок FDFAX и FPURX
Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки FPURX в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDFAX и FPURX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.