PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDFAX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFAX с FNILX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDFAX returned 4.51%/yr vs 13.17%/yr for FNILX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFAX charges 0.73%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 11.11%.

FDFAX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
5.19%
С начала года
10.57%
1 год
10.13%
3 года*
4.71%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.82%

FNILX

1 день
0.37%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
9.58%
С начала года
11.11%
1 год
21.86%
3 года*
20.70%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFAX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		10.57%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-10.51%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.11%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between FDFAX and FNILX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.53

Over the past year, the correlation between FDFAX and FNILX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSTAFDFAX с FITLXFDFAX с FSPGX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FDFAX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFAXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.77

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.42

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.49

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

10.68

-8.56

FDFAX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и FNILX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFAXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-33.76%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.01%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-19.08%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-25.40%

+9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-0.40%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.32%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.09%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и FNILX

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFAXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.69%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.06%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

12.67%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.36%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

19.98%

-4.99%

Сравнение комиссий FDFAX и FNILX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и FNILX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.86%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDFAX and FNILX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFAX has higher volatility (5.37%) compared to FNILX (3.69%). In terms of maximum drawdown, FDFAX dropped -38.29% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFAX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор