Сравнение FDFAX с FDVLX
FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) and FDVLX (Fidelity Value Fund) are both mutual funds - FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity, while FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDFAX returned 5.82%/yr vs 14.32%/yr for FDVLX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFAX charges 0.73%/yr vs 0.79%/yr for FDVLX.
Доходность
Сравнение доходности FDFAX и FDVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFAX показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 23.22%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 5.82% против 14.32% соответственно.
FDFAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 5.82%
FDVLX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 15.12%
- С начала года
- 23.22%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам FDFAX и FDVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio | 10.57% | -1.31% | 5.58% | 3.02% | -0.44% | 14.43% | 11.60% | 31.79% | -15.91% | 12.15% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 23.22% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
Correlation
The correlation between FDFAX and FDVLX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1985 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between FDFAX and FDVLX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFAX vs. FDVLX — Ранг доходности на риск
FDFAX
FDVLX
Сравнение FDFAX c FDVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFAX | FDVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.65 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 13.50 | -11.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFAX и FDVLX
Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FDVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFAX | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -66.91% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -9.90% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -31.45% | +18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.63% | -31.45% | +15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.66% | -48.66% | +21.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | 0.00% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -9.00% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.67% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFAX и FDVLX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Fidelity Value Fund (FDVLX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFAX | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.97% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 11.88% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 16.42% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 26.54% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 25.13% | -10.14% |
Сравнение комиссий FDFAX и FDVLX
FDFAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFAX и FDVLX
Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FDVLX в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio | 2.86% | 6.45% | 8.49% | 5.13% | 3.34% | 10.73% | 3.16% | 2.78% | 14.36% | 8.82% | 4.71% | 9.06% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 8.16% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
Часто задаваемые вопросы
FDFAX and FDVLX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFAX has higher volatility (5.37%) compared to FDVLX (3.97%). In terms of maximum drawdown, FDFAX dropped -38.29% vs FDVLX's -66.91%.
FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFAX и FDVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор