PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с FDVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFAX с FDVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) and FDVLX (Fidelity Value Fund) are both mutual funds - FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity, while FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDFAX returned 5.86%/yr vs 13.86%/yr for FDVLX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFAX charges 0.73%/yr vs 0.79%/yr for FDVLX.

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 5.86% против 13.86% соответственно.

FDFAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.98%
С начала года
7.12%
6 месяцев
5.44%
1 год
4.59%
3 года*
4.18%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.86%

FDVLX

1 день
0.31%
1 месяц
3.40%
С начала года
16.84%
6 месяцев
18.08%
1 год
34.61%
3 года*
25.65%
5 лет*
13.91%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFAX и FDVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		7.12%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
FDVLX
Fidelity Value Fund		16.84%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%

Correlation

The correlation between FDFAX and FDVLX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1985 г.

0.66

Over the past year, the correlation between FDFAX and FDVLX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Fidelity Value Fund

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с FITLXFDFAX с AAPL
Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDGRXFDVLX с FDMLXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM

Доходность на риск

FDFAX vs. FDVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFAXFDVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.29

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
3.28

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.72

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

13.69

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFAX vs. FDVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FDVLX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFAXFDVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.29

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.57

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и FDVLX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FDVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFAXFDVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-66.91%

+28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.90%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-31.45%

+18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-31.45%

+15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-48.66%

+21.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

0.00%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-9.02%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.69%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и FDVLX

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFAXFDVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.19%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

11.46%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

16.11%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

26.55%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

25.19%

-10.26%

Сравнение комиссий FDFAX и FDVLX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и FDVLX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FDVLX в 8.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.96%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
FDVLX
Fidelity Value Fund		8.60%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%

Часто задаваемые вопросы

FDFAX and FDVLX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVLX has higher volatility (4.19%) compared to FDFAX (3.79%). In terms of maximum drawdown, FDFAX dropped -38.29% vs FDVLX's -66.91%.

FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFAX и FDVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор