PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с FBCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFAX с FBCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) and FBCVX (Fidelity Blue Chip Value Fund) are both mutual funds - FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity, while FBCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDFAX returned 5.90%/yr vs 9.19%/yr for FBCVX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFAX charges 0.73%/yr vs 0.63%/yr for FBCVX.

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и FBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у FBCVX с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям FBCVX по среднегодовой доходности: 5.90% против 9.19% соответственно.

FDFAX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.75%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.57%
1 год
5.20%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.88%
10 лет*
5.90%

FBCVX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.41%
1 год
29.31%
3 года*
13.92%
5 лет*
9.23%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFAX и FBCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		7.46%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		16.16%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%14.88%

Correlation

The correlation between FDFAX and FBCVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.71

Over the past year, the correlation between FDFAX and FBCVX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDFAX и FBCVX

Секторы
FDFAX
FBCVX

Потребительский защитный сектор

96.8%
5.4%

Промышленность

2.4%
12.4%

Потребительский циклический сектор

0.8%
8.4%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Энергетика

-

7.8%

Финансовые услуги

-

18.4%

Здравоохранение

-

12.7%

Недвижимость

-

4.9%

Технологии

-

13.6%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

FDFAX
96.8%
FBCVX
5.4%

Промышленность

FDFAX
2.4%
FBCVX
12.4%

Потребительский циклический сектор

FDFAX
0.8%
FBCVX
8.4%

Сырьевые материалы

FDFAX

-

FBCVX
4.1%

Коммуникационные услуги

FDFAX

-

FBCVX
9.0%

Энергетика

FDFAX

-

FBCVX
7.8%

Финансовые услуги

FDFAX

-

FBCVX
18.4%

Здравоохранение

FDFAX

-

FBCVX
12.7%

Недвижимость

FDFAX

-

FBCVX
4.9%

Технологии

FDFAX

-

FBCVX
13.6%

Коммунальные услуги

FDFAX

-

FBCVX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Fidelity Blue Chip Value Fund

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с FITLXFDFAX с AAPL
Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с FNDXFBCVX с VOO

Доходность на риск

FDFAX vs. FBCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c FBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFAXFBCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.36

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
3.38

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.12

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

12.46

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFAX vs. FBCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FBCVX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и FBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFAXFBCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.36

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.34

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и FBCVX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки FBCVX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FBCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFAXFBCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-63.75%

+25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.29%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-14.82%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-14.82%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-41.65%

+13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-0.10%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-10.69%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.32%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и FBCVX

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFAXFBCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.34%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.59%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

12.30%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

13.68%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

17.09%

-2.16%

Сравнение комиссий FDFAX и FBCVX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FBCVX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и FBCVX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FBCVX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.54%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.95%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%

Часто задаваемые вопросы

FDFAX and FBCVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFAX has higher volatility (3.74%) compared to FBCVX (3.34%). In terms of maximum drawdown, FDFAX dropped -38.29% vs FBCVX's -63.75%.

FBCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFAX и FBCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор