PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с FIVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity - FDEV tracks the Fidelity Targeted International Factor Index while FIVA tracks the Fidelity® International Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEV returned 7.17%/yr vs 12.68%/yr for FIVA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 13.80%.

FDEV

1 день
0.76%
1 месяц
-1.98%
С начала года
4.67%
6 месяцев
7.60%
1 год
15.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—

FIVA

1 день
0.78%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.80%
6 месяцев
18.54%
1 год
36.85%
3 года*
23.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEV и FIVA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.67%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		13.80%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%8.78%

Correlation

The correlation between FDEV and FIVA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between FDEV and FIVA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEV и FIVA

Секторы
FDEV
FIVA

Финансовые услуги

21.9%
25.5%

Промышленность

15.9%
19.3%

Здравоохранение

13.3%
8.6%

Энергетика

10.8%
6.1%

Потребительский защитный сектор

9.5%
5.6%

Коммунальные услуги

8.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.5%
6.8%

Сырьевые материалы

4.1%
7.8%

Технологии

3.7%
11.4%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

FDEV
21.9%
FIVA
25.5%

Промышленность

FDEV
15.9%
FIVA
19.3%

Здравоохранение

FDEV
13.3%
FIVA
8.6%

Энергетика

FDEV
10.8%
FIVA
6.1%

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.5%
FIVA
5.6%

Коммунальные услуги

FDEV
8.1%
FIVA
3.9%

Коммуникационные услуги

FDEV
7.2%
FIVA
3.2%

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.5%
FIVA
6.8%

Сырьевые материалы

FDEV
4.1%
FIVA
7.8%

Технологии

FDEV
3.7%
FIVA
11.4%

Недвижимость

FDEV

-

FIVA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX

Доходность на риск

FDEV vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.44

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.38

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.16

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

12.37

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FIVA равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVFIVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.44

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FIVA

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-39.76%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-11.71%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-14.77%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-28.70%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

0.00%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-7.77%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.99%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FIVA

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 3.53%, в то время как у Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.91%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.41%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

15.16%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.33%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

17.90%

-2.57%

Сравнение комиссий FDEV и FIVA

И FDEV, и FIVA имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FIVA

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности FIVA в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.50%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and FIVA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (4.91%) compared to FDEV (3.53%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs FIVA's -39.76%.

On 5-year performance, FIVA leads with 12.68% vs 7.17% for FDEV. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 12.68% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEV and FIVA have the same expense ratio: 0.39% per year.

FDEV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.50% for FIVA.

FDEV tracks Fidelity Targeted International Factor Index, while FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор