PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с VIGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.43%/yr vs 4.37%/yr for VIGI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 2.74%.

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

VIGI

1 день
-0.85%
1 месяц
2.28%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.20%
1 год
6.26%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и VIGI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.74%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%16.95%

Correlation

The correlation between FDEM and VIGI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.71

The correlation between FDEM and VIGI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и VIGI

Секторы
FDEM
VIGI

Технологии

31.8%
11.5%

Финансовые услуги

16.3%
29.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
1.3%

Энергетика

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
9.7%

Недвижимость

5.2%
1.3%

Промышленность

4.8%
17.1%

Сырьевые материалы

3.2%
4.1%

Здравоохранение

-

14.6%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Технологии

FDEM
31.8%
VIGI
11.5%

Финансовые услуги

FDEM
16.3%
VIGI
29.0%

Потребительский циклический сектор

FDEM
12.2%
VIGI
3.1%

Коммуникационные услуги

FDEM
10.6%
VIGI
1.3%

Энергетика

FDEM
8.3%
VIGI
2.8%

Потребительский защитный сектор

FDEM
7.6%
VIGI
9.7%

Недвижимость

FDEM
5.2%
VIGI
1.3%

Промышленность

FDEM
4.8%
VIGI
17.1%

Сырьевые материалы

FDEM
3.2%
VIGI
4.1%

Здравоохранение

FDEM

-

VIGI
14.6%

Коммунальные услуги

FDEM

-

VIGI
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

FDEM vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.49

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
0.77

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.09

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

0.59

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

2.08

+12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.49

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.30

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FDEM и VIGI

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-31.01%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.64%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-14.50%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-28.80%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.38%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-6.18%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.02%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и VIGI

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.09%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

10.13%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

12.96%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

14.43%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

15.88%

+2.03%

Сравнение комиссий FDEM и VIGI

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и VIGI

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VIGI в 2.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and VIGI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (7.26%) compared to VIGI (3.09%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs VIGI's -31.01%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.43% vs 4.37% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.43% return vs 4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.14% for VIGI.

FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while VIGI is Dividend. FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.15% for VIGI.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор