PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEM с QLVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с QLVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while QLVE is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 8.60%/yr vs 6.90%/yr for QLVE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for QLVE.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и QLVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у QLVE с доходностью 11.55%.

FDEM

1 день
-1.65%
1 месяц
-5.85%
6 месяцев
8.28%
С начала года
14.03%
1 год
26.06%
3 года*
19.15%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

QLVE

1 день
-1.34%
1 месяц
-4.56%
6 месяцев
7.02%
С начала года
11.55%
1 год
20.37%
3 года*
14.77%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и QLVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		14.03%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%4.46%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		11.55%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.77%

Correlation

The correlation between FDEM and QLVE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between FDEM and QLVE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и QLVE

Секторы
FDEM
QLVE

Технологии

38.5%
37.3%

Финансовые услуги

15.0%
15.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.7%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.7%

Энергетика

7.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.2%

Недвижимость

4.6%
0.1%

Промышленность

4.4%
6.3%

Сырьевые материалы

2.7%
3.4%

Здравоохранение

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Технологии

FDEM
38.5%
QLVE
37.3%

Финансовые услуги

FDEM
15.0%
QLVE
15.9%

Потребительский циклический сектор

FDEM
11.5%
QLVE
6.7%

Коммуникационные услуги

FDEM
9.6%
QLVE
10.7%

Энергетика

FDEM
7.3%
QLVE
4.4%

Потребительский защитный сектор

FDEM
6.5%
QLVE
6.2%

Недвижимость

FDEM
4.6%
QLVE
0.1%

Промышленность

FDEM
4.4%
QLVE
6.3%

Сырьевые материалы

FDEM
2.7%
QLVE
3.4%

Здравоохранение

FDEM

-

QLVE
4.6%

Коммунальные услуги

FDEM

-

QLVE
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с VWOQLVE с EFAV

Доходность на риск

FDEM vs. QLVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c QLVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEMQLVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.08

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.59

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.76

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

6.28

+0.78

FDEM vs. QLVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLVE равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и QLVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEM и QLVE

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки QLVE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и QLVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMQLVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-29.96%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.60%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-13.29%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-23.60%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-6.73%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-8.22%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.25%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и QLVE

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMQLVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.45%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

17.66%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

18.99%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

14.12%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.10%

+2.18%

Сравнение комиссий FDEM и QLVE

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QLVE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и QLVE

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности QLVE в 2.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.07%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.71%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDEM and QLVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEM has higher volatility (8.55%) compared to QLVE (7.45%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs QLVE's -29.96%.

On 5-year performance, FDEM leads with 8.60% vs 6.90% for QLVE. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QLVE has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 8.60% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.71% for QLVE.

FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while QLVE is Volatility Hedged Equity. FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and Northern Trust. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.40% for QLVE.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и QLVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор