PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с QLVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEM с QLVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE).

FDEM и QLVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. QLVE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и QLVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEM и QLVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.95%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%4.76%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		1.31%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у QLVE с доходностью 1.31%.

FDEM

1 день
1.16%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.30%
1 год
28.89%
3 года*
17.67%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

QLVE

1 день
0.34%
1 месяц
-5.67%
С начала года
1.31%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.64%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHYQLVE с VWOQLVE с SCHEQLVE с EFAV

Сравнение комиссий FDEM и QLVE

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QLVE в 0.40%.

FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FDEM vs. QLVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c QLVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMQLVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.28

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.85

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.79

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

7.44

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. QLVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLVE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и QLVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMQLVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Корреляция

Корреляция между FDEM и QLVE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и QLVE

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности QLVE в 2.82%

TTM2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.14%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.82%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и QLVE

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки QLVE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и QLVE.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEMQLVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-29.96%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.60%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-24.04%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-8.26%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-8.45%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.79%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и QLVE

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEMQLVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

8.03%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

13.06%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

16.25%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

13.08%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

15.62%

+2.14%