Сравнение FDEM с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
FDEM и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEM и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 2.77% | 26.75% | 9.34% | 17.26% | -13.11% | -3.52% | 8.87% | 5.73% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.84% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 4.84%.
FDEM
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
QEMM
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и QEMM
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
FDEM vs. QEMM — Ранг доходности на риск
FDEM
QEMM
Сравнение FDEM c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEM | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.16 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.56 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 9.33 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDEM и QEMM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и QEMM
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности QEMM в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.17% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.67% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и QEMM
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -36.89% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -10.40% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -27.55% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -7.76% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -10.77% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.85% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и QEMM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеют волатильность 9.54% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEM | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 9.11% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.57% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 17.21% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 14.81% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.73% | +1.03% |