PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с QAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FDEM tracks the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index while QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 8.86%/yr vs 3.56%/yr for QAT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью 1.01%.

FDEM

1 день
-5.08%
1 месяц
1.30%
С начала года
18.08%
6 месяцев
19.00%
1 год
36.64%
3 года*
22.34%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

QAT

1 день
-0.39%
1 месяц
2.08%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.41%
1 год
7.11%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и QAT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		18.08%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		1.01%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%0.05%

Correlation

The correlation between FDEM and QAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FDEM и QAT

Секторы
FDEM
QAT

Технологии

38.5%
1.0%

Финансовые услуги

15.0%
55.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

9.6%
6.3%

Энергетика

7.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
0.6%

Недвижимость

4.6%
4.0%

Промышленность

4.4%
8.4%

Сырьевые материалы

2.7%
12.6%

Здравоохранение

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

FDEM
38.5%
QAT
1.0%

Финансовые услуги

FDEM
15.0%
QAT
55.5%

Потребительский циклический сектор

FDEM
11.5%
QAT
0.7%

Коммуникационные услуги

FDEM
9.6%
QAT
6.3%

Энергетика

FDEM
7.3%
QAT
7.6%

Потребительский защитный сектор

FDEM
6.5%
QAT
0.6%

Недвижимость

FDEM
4.6%
QAT
4.0%

Промышленность

FDEM
4.4%
QAT
8.4%

Сырьевые материалы

FDEM
2.7%
QAT
12.6%

Здравоохранение

FDEM

-

QAT
0.8%

Коммунальные услуги

FDEM

-

QAT
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с EIRL

Доходность на риск

FDEM vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEMQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.54

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.87

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.67

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

1.24

+9.62

FDEM vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEM и QAT

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-45.21%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.60%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-17.41%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.47%

-33.17%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-11.55%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-19.14%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.75%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и QAT

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

5.72%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

11.06%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

13.25%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.06%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.54%

+0.69%

Сравнение комиссий FDEM и QAT

FDEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и QAT

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности QAT в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.96%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.63%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and QAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (11.27%) compared to QAT (5.72%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs QAT's -45.21%.

On 5-year performance, FDEM leads with 8.86% vs 3.56% for QAT. On fees, FDEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 8.86% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 2.96% for FDEM.

FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.59% for QAT.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор