Сравнение FDEM с JCPI
FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan. FDEM is passively managed, while JCPI is actively managed. Over the past 3 years, FDEM returned 21.94%/yr vs 5.40%/yr for JCPI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и JCPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у JCPI с доходностью 1.34%.
FDEM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
JCPI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDEM и JCPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 20.05% | 26.75% | 9.34% | 17.26% | -9.75% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.34% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
Correlation
The correlation between FDEM and JCPI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEM vs. JCPI — Ранг доходности на риск
FDEM
JCPI
Сравнение FDEM c JCPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEM | JCPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.05 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 10.17 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEM и JCPI
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и JCPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEM | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -7.85% | -25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -1.60% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -2.81% | -13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -0.74% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -1.86% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.48% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и JCPI
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEM | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 0.90% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 2.06% | +14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 2.91% | +16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 4.49% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 4.49% | +13.61% |
Сравнение комиссий FDEM и JCPI
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JCPI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и JCPI
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности JCPI в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 2.72% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.95% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDEM and JCPI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEM has higher volatility (9.65%) compared to JCPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs JCPI's -7.85%.
On 3-year performance, FDEM leads with 21.94% vs 5.40% for JCPI. On fees, JCPI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDEM has performed better with a 21.94% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCPI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.
JCPI has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.72% for FDEM.
FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while JCPI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.25% for JCPI.
FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEM и JCPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор