PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с HSCZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.14%/yr vs 10.94%/yr for HSCZ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 10.99%.

FDEM

1 день
0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.29%
1 год
38.42%
3 года*
21.94%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

HSCZ

1 день
0.71%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.18%
1 год
29.11%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и HSCZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		20.05%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.99%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%14.81%

Correlation

The correlation between FDEM and HSCZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.63

The correlation between FDEM and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и HSCZ

Секторы
FDEM
HSCZ

Технологии

38.5%
10.8%

Финансовые услуги

15.0%
13.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
3.1%

Энергетика

7.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.9%

Недвижимость

4.6%
9.5%

Промышленность

4.4%
24.4%

Сырьевые материалы

2.7%
10.8%

Здравоохранение

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

FDEM
38.5%
HSCZ
10.8%

Финансовые услуги

FDEM
15.0%
HSCZ
13.3%

Потребительский циклический сектор

FDEM
11.5%
HSCZ
10.8%

Коммуникационные услуги

FDEM
9.6%
HSCZ
3.1%

Энергетика

FDEM
7.3%
HSCZ
3.8%

Потребительский защитный сектор

FDEM
6.5%
HSCZ
3.9%

Недвижимость

FDEM
4.6%
HSCZ
9.5%

Промышленность

FDEM
4.4%
HSCZ
24.4%

Сырьевые материалы

FDEM
2.7%
HSCZ
10.8%

Здравоохранение

FDEM

-

HSCZ
4.8%

Коммунальные услуги

FDEM

-

HSCZ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX

Доходность на риск

FDEM vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEMHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.45

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.44

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.95

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

12.57

-1.72

FDEM vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEM и HSCZ

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-34.89%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.61%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-12.81%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.47%

-20.11%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-0.60%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-4.64%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.25%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и HSCZ

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

4.08%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

9.68%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

11.60%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.52%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

15.68%

+2.42%

Сравнение комиссий FDEM и HSCZ

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и HSCZ

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности HSCZ в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.72%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.93%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and HSCZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (9.65%) compared to HSCZ (4.08%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs HSCZ's -34.89%.

On 5-year performance, HSCZ leads with 10.94% vs 9.14% for FDEM. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HSCZ has performed better with a 10.94% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.72% for FDEM.

FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while HSCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор