PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEM с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

FDEM и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEM и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.77%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

FDEM

1 день
3.24%
1 месяц
-8.84%
С начала года
2.77%
6 месяцев
6.29%
1 год
27.87%
3 года*
17.22%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий FDEM и FDEV

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

FDEM vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.73

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.41

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.85

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

11.64

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между FDEM и FDEV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и FDEV

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.17%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и FDEV

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEMFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-30.11%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.67%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-29.02%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-4.83%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.38%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.13%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и FDEV

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEMFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

6.22%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

9.15%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

14.62%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

13.85%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

15.38%

+2.38%