Сравнение FDEM с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FDEM и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEM и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEM и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.95% | 26.75% | 9.34% | 17.26% | -13.11% | -3.52% | 8.87% | 5.73% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%.
FDEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и FBND
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FDEM vs. FBND — Ранг доходности на риск
FDEM
FBND
Сравнение FDEM c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEM | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.03 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.44 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.69 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 5.25 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEM | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.03 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.17 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FDEM и FBND составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и FBND
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.14% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и FBND
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEM | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -17.25% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -2.79% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -17.25% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -1.80% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -3.38% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 0.90% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и FBND
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEM | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 1.66% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 2.62% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 4.44% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 5.90% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 6.08% | +11.68% |