PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEM с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с ECOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FDEM tracks the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 8.60%/yr vs 7.05%/yr for ECOW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 12.74%.

FDEM

1 день
-1.65%
1 месяц
-5.85%
6 месяцев
8.28%
С начала года
14.03%
1 год
26.06%
3 года*
19.15%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

ECOW

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
8.22%
С начала года
12.74%
1 год
30.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		14.03%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%3.82%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.74%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between FDEM and ECOW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.70

The correlation between FDEM and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и ECOW

Секторы
FDEM
ECOW

Технологии

38.5%
6.8%

Финансовые услуги

15.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%
14.7%

Коммуникационные услуги

9.6%
12.8%

Энергетика

7.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
13.1%

Недвижимость

4.6%

-

Промышленность

4.4%
9.3%

Сырьевые материалы

2.7%
11.1%

Здравоохранение

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

7.2%

Технологии

FDEM
38.5%
ECOW
6.8%

Финансовые услуги

FDEM
15.0%
ECOW

-

Потребительский циклический сектор

FDEM
11.5%
ECOW
14.7%

Коммуникационные услуги

FDEM
9.6%
ECOW
12.8%

Энергетика

FDEM
7.3%
ECOW
8.6%

Потребительский защитный сектор

FDEM
6.5%
ECOW
13.1%

Недвижимость

FDEM
4.6%
ECOW

-

Промышленность

FDEM
4.4%
ECOW
9.3%

Сырьевые материалы

FDEM
2.7%
ECOW
11.1%

Здравоохранение

FDEM

-

ECOW
3.6%

Коммунальные услуги

FDEM

-

ECOW
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с MOTIECOW с DFEVXECOW с DEMECOW с COWZ

Доходность на риск

FDEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEMECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.06

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.79

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.66

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

9.98

-2.91

FDEM vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа ECOW равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEM и ECOW

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-40.27%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.35%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-18.77%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-33.30%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-3.83%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-10.98%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.06%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и ECOW

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

4.23%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

12.07%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

14.85%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.78%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

20.08%

-1.80%

Сравнение комиссий FDEM и ECOW

FDEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и ECOW

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности ECOW в 4.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.45%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.07%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and ECOW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (8.55%) compared to ECOW (4.23%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, FDEM leads with 8.60% vs 7.05% for ECOW. On fees, FDEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 8.60% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.07% for FDEM.

FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор