PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с AUSF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.14%/yr vs 13.35%/yr for AUSF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 9.27%.

FDEM

1 день
0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.29%
1 год
38.42%
3 года*
21.94%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и AUSF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		20.05%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%12.21%

Correlation

The correlation between FDEM and AUSF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.48

The correlation between FDEM and AUSF shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDEM и AUSF

Секторы
FDEM
AUSF

Технологии

38.5%
15.3%

Финансовые услуги

15.0%
18.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.6%
8.6%

Энергетика

7.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
7.8%

Недвижимость

4.6%
4.6%

Промышленность

4.4%
14.4%

Сырьевые материалы

2.7%
2.6%

Здравоохранение

-

11.4%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Технологии

FDEM
38.5%
AUSF
15.3%

Финансовые услуги

FDEM
15.0%
AUSF
18.4%

Потребительский циклический сектор

FDEM
11.5%
AUSF
9.3%

Коммуникационные услуги

FDEM
9.6%
AUSF
8.6%

Энергетика

FDEM
7.3%
AUSF
3.2%

Потребительский защитный сектор

FDEM
6.5%
AUSF
7.8%

Недвижимость

FDEM
4.6%
AUSF
4.6%

Промышленность

FDEM
4.4%
AUSF
14.4%

Сырьевые материалы

FDEM
2.7%
AUSF
2.6%

Здравоохранение

FDEM

-

AUSF
11.4%

Коммунальные услуги

FDEM

-

AUSF
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

FDEM vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEMAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.65

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.38

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.86

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

8.29

+2.56

FDEM vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEM и AUSF

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-44.25%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-5.84%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-12.29%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.47%

-14.23%

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

0.00%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-4.21%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.02%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и AUSF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

2.70%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

6.72%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

10.14%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.66%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

19.04%

-0.94%

Сравнение комиссий FDEM и AUSF

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и AUSF

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности AUSF в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.72%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and AUSF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (9.65%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 13.35% vs 9.14% for FDEM. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.35% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.69% for AUSF.

FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while AUSF is Mid Cap Value Equities. FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.27% for AUSF.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор