Сравнение FDEGX с HAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).
FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и HAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEGX и HAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | -3.21% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции HAMVX по среднегодовой доходности: 10.75% против 9.39% соответственно.
FDEGX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 10.75%
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEGX и HAMVX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HAMVX в 0.85%.
Доходность на риск
FDEGX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск
FDEGX
HAMVX
Сравнение FDEGX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEGX | HAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.31 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.92 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.86 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 8.40 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEGX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.31 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FDEGX и HAMVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и HAMVX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и HAMVX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и HAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEGX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -64.17% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -13.67% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -21.04% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -51.44% | +14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -4.38% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -10.05% | -26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 3.03% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и HAMVX
Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEGX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 4.66% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 10.08% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 19.07% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 18.94% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.90% | 0.00% |