PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEGX с FDMLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с FDMLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and FDMLX (Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund) are both mutual funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FDMLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDEGX returned 12.30%/yr vs 12.55%/yr for FDMLX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.00%/yr for FDMLX.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FDMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у FDMLX с доходностью 10.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEGX имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции FDMLX немного впереди с 12.55%.

FDEGX

1 день
0.79%
1 месяц
5.73%
С начала года
11.92%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.92%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.30%

FDMLX

1 день
0.52%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.32%
1 год
22.65%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.76%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и FDMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		11.92%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		10.07%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%11.45%17.72%-7.17%24.39%

Correlation

The correlation between FDEGX and FDMLX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г.

0.75

The correlation between FDEGX and FDMLX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с FDMLX:
FDMLX с LSATFDMLX с FDVLXFDMLX с VDADXFDMLX с FSMVXFDMLX с FLPSXFDMLX с VOOFDMLX с VOE

Доходность на риск

FDEGX vs. FDMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c FDMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEGXFDMLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.71

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
2.52

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.66

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

8.64

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEGX vs. FDMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FDMLX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FDMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEGXFDMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.71

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.75

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FDMLX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FDMLX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FDMLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXFDMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-35.03%

-50.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-9.19%

-11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-23.52%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-23.52%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-35.03%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

0.00%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.83%

-4.56%

-32.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

2.82%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FDMLX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXFDMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.75%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

9.75%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

14.29%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

21.88%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

19.21%

+2.83%

Сравнение комиссий FDEGX и FDMLX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FDMLX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FDMLX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		10.56%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%

Часто задаваемые вопросы

FDEGX and FDMLX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.03%) compared to FDMLX (3.75%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs FDMLX's -35.03%.

FDMLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и FDMLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор