PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCF с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCF с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FDCF is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past year, FDCF returned 23.27% vs 12.10% for FUTY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FDCF и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%.

FDCF

1 день
0.72%
1 месяц
4.35%
С начала года
6.38%
6 месяцев
8.14%
1 год
23.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCF и FUTY

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		6.38%27.42%28.37%16.39%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-2.44%

Correlation

The correlation between FDCF and FUTY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов FDCF и FUTY

Секторы
FDCF
FUTY

Коммуникационные услуги

50.2%

-

Технологии

36.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Промышленность

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

99.2%

Коммуникационные услуги

FDCF
50.2%
FUTY

-

Технологии

FDCF
36.5%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FDCF
11.9%
FUTY

-

Промышленность

FDCF
1.4%
FUTY
0.2%

Сырьевые материалы

FDCF

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FDCF

-

FUTY

-

Энергетика

FDCF

-

FUTY
0.5%

Финансовые услуги

FDCF

-

FUTY

-

Здравоохранение

FDCF

-

FUTY

-

Недвижимость

FDCF

-

FUTY

-

Коммунальные услуги

FDCF

-

FUTY
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJ
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FDCF vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCFFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.85

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.23

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

3.05

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCF vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCFFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.85

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.55

+0.75

Просадки

Сравнение просадок FDCF и FUTY

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCFFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-36.44%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-8.93%

-9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-6.72%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.03%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

3.98%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 4.30%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCFFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.52%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

11.38%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

14.34%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.08%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

19.05%

+1.52%

Сравнение комиссий FDCF и FUTY

FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и FUTY

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FDCF and FUTY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.52%) compared to FDCF (4.30%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs FUTY's -36.44%.

On 1-year performance, FDCF leads with 23.27% vs 12.10% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDCF has performed better with a 23.27% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.

FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.03% for FDCF.

FDCF is categorized as Communications Equities, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.08% for FUTY.

FDCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCF и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор