PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCF с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCF с AIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. FDCF is actively managed, while AIQ is passively managed. Over the past year, FDCF returned 23.52% vs 69.19% for AIQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности FDCF и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.

FDCF

1 день
-1.77%
1 месяц
3.38%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCF и AIQ

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		5.62%27.42%28.37%16.39%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%31.89%24.11%13.49%

Correlation

The correlation between FDCF and AIQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between FDCF and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCF и AIQ

Секторы
FDCF
AIQ

Коммуникационные услуги

50.2%
13.2%

Технологии

36.5%
73.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
8.5%

Промышленность

1.4%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FDCF
50.2%
AIQ
13.2%

Технологии

FDCF
36.5%
AIQ
73.3%

Потребительский циклический сектор

FDCF
11.9%
AIQ
8.5%

Промышленность

FDCF
1.4%
AIQ
4.2%

Сырьевые материалы

FDCF

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

FDCF

-

AIQ

-

Энергетика

FDCF

-

AIQ

-

Финансовые услуги

FDCF

-

AIQ
0.4%

Здравоохранение

FDCF

-

AIQ
0.4%

Недвижимость

FDCF

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

FDCF

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJFDCF с BNDX
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

FDCF vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCFAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
3.02

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.70

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

4.22

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

14.59

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCF vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCFAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.02

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.84

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FDCF и AIQ

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCFAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-44.66%

+22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-16.47%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.40%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-9.80%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

4.76%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и AIQ

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 4.28%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCFAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

8.60%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

18.46%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

23.04%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

25.33%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

25.50%

-4.92%

Сравнение комиссий FDCF и AIQ

FDCF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и AIQ

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDCF and AIQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.60%) compared to FDCF (4.28%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs AIQ's -44.66%.

On 1-year performance, AIQ leads with 69.19% vs 23.52% for FDCF. On fees, FDCF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIQ has performed better with a 69.19% return vs 23.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDCF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.03% for FDCF.

FDCF is categorized as Communications Equities, while AIQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCF и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор