PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCF с FDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCF с FDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX).

FDCF и FDTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDCF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDCF и FDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCF и FDTX

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		-9.91%27.42%28.37%16.39%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		-7.65%15.25%23.99%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у FDTX с доходностью -7.65%.

FDCF

1 день
0.62%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.31%
1 год
16.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-7.90%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

Fidelity Disruptive Technology ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с XLCFDCF с FCOMFDCF с FDIFFDCF с DXJFDCF с BNDX
Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FBOTFDTX с FTECFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с FSELXFDTX с AIQFDTX с QQQ

Сравнение комиссий FDCF и FDTX

И FDCF, и FDTX имеют комиссию равную 0.50%.

FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF

Доходность на риск

FDCF vs. FDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCFFDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.65

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

3.15

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCF vs. FDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и FDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCFFDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.59

+0.44

Корреляция

Корреляция между FDCF и FDTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и FDTX

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что больше доходности FDTX в 0.01%

TTM202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.04%0.09%0.25%0.19%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDCF и FDTX

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDCFFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-27.23%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-19.38%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-13.23%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.71%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

6.18%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и FDTX

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 8.06%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDCFFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

10.08%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

18.74%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

28.13%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

25.23%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

25.23%

-4.48%