PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCF с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCF с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FDCF is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, FDCF returned 23.52% vs 41.98% for QQQM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности FDCF и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

FDCF

1 день
-1.77%
1 месяц
3.38%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCF и QQQM

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		5.62%27.42%28.37%16.39%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%14.28%

Correlation

The correlation between FDCF and QQQM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between FDCF and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCF и QQQM

Секторы
FDCF
QQQM

Коммуникационные услуги

50.2%
15.8%

Технологии

36.5%
53.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.3%

Промышленность

1.4%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Коммуникационные услуги

FDCF
50.2%
QQQM
15.8%

Технологии

FDCF
36.5%
QQQM
53.8%

Потребительский циклический сектор

FDCF
11.9%
QQQM
12.3%

Промышленность

FDCF
1.4%
QQQM
2.8%

Сырьевые материалы

FDCF

-

QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

FDCF

-

QQQM
7.7%

Энергетика

FDCF

-

QQQM
0.6%

Финансовые услуги

FDCF

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

FDCF

-

QQQM
4.2%

Недвижимость

FDCF

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

FDCF

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJFDCF с BNDX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

FDCF vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCFQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.65

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.46

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.53

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

13.52

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCF vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCFQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.65

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.85

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FDCF и QQQM

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCFQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-35.04%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-11.96%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.20%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-8.25%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

3.11%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и QQQM

Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.28% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCFQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.48%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

12.05%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

15.91%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

22.24%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

22.12%

-1.54%

Сравнение комиссий FDCF и QQQM

FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и QQQM

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FDCF and QQQM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to FDCF (4.28%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 41.98% vs 23.52% for FDCF. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 41.98% return vs 23.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.

QQQM has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.03% for FDCF.

FDCF is categorized as Communications Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCF и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор