PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDCF с FCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCF с FCOM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index. FDCF is actively managed, while FCOM is passively managed. Over the past 3 years, FDCF returned 23.76%/yr vs 20.58%/yr for FCOM. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for FCOM.

Доходность

Сравнение доходности FDCF и FCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у FCOM с доходностью -3.41%.

FDCF

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
11.02%
С начала года
4.02%
1 год
11.63%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.61%

FCOM

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-3.01%
С начала года
-3.41%
1 год
7.69%
3 года*
20.58%
5 лет*
6.06%
10 лет*
10.97%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCOM

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
$20.17M$14.78M$13.59M

FDCF

Fidelity Disruptive Communications ETF
$362.59K$337.45K$430.02K

Сравнение доходности по годам FDCF и FCOM

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		4.02%27.42%28.37%17.50%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-3.41%26.06%33.05%14.26%

Correlation

The correlation between FDCF and FCOM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between FDCF and FCOM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCF и FCOM

Секторы
FDCF
FCOM

Коммуникационные услуги

48.5%
89.6%

Технологии

36.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
0.2%

Промышленность

4.9%
1.7%

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FDCF
48.5%
FCOM
89.6%

Технологии

FDCF
36.8%
FCOM
8.0%

Потребительский циклический сектор

FDCF
9.8%
FCOM
0.2%

Промышленность

FDCF
4.9%
FCOM
1.7%

Финансовые услуги

FDCF
0.3%
FCOM

-

Сырьевые материалы

FDCF

-

FCOM

-

Потребительский защитный сектор

FDCF

-

FCOM

-

Энергетика

FDCF

-

FCOM

-

Здравоохранение

FDCF

-

FCOM

-

Недвижимость

FDCF

-

FCOM
0.1%

Коммунальные услуги

FDCF

-

FCOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJFDCF с MGC
Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO

Доходность на риск

FDCF vs. FCOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDCF c FCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDCFFCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.45

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.75

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.57

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

1.70

+0.15

FDCF vs. FCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа FCOM равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и FCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDCF и FCOM

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCFFCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-46.76%

+24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-13.48%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-21.16%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-6.63%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-8.64%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

4.54%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и FCOM

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCFFCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.69%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

13.83%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

17.10%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

21.49%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

21.11%

-0.40%

Сравнение комиссий FDCF и FCOM

FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FCOM в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и FCOM

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FCOM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		1.00%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.07%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDCF and FCOM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCOM has higher volatility (7.69%) compared to FDCF (5.45%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs FCOM's -46.76%.

On 3-year performance, FDCF leads with 23.76% vs 20.58% for FCOM. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDCF has performed better with a 23.76% return vs 20.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.

FCOM has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.07% for FDCF.

FDCF is categorized as Communications Equities, while FCOM is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.08% for FCOM.

FDCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCF и FCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор